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リミット(Trailing Stop Limit)注文

リミット(Trailing Stop Limit)注文
またPost-Onlyにチェックをすることで「テイカーとしての約定」を防ぐことができます。

TWS-注文の種類~トレーリング幅の設定が必要な注文~

まず TRAIL ですが、この注文は主にポジションを決済する際に使用する注文となります。たとえば、買いのポジションを保有している状態で、 TRAIL の売り注文を発注したとします。この場合の発注条件となるトリガー価格は、発注する際に設定したトレーリング幅に従って、価格が上昇すると合わせて上昇しますが、価格が下落するとトリガー価格は変更されません。ですから価格が下落したときは、トリガー価格にヒットして売りのマーケット( MKT )注文が発注されてポジションが決済されます( A 点)。 MKT のかわりにリミット( LMT )注文が発注されるのが TRAIL LIMIT になります。


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つぎに TRAIL MIT ですが TRAIL とはトリガー価格の設定が逆になります。つまり TRAIL MIT の売り注文の場合、トリガー価格は発注する際に設定したトレーリング幅に従って、価格が下落すると合わせて下落しますが、価格が上昇するとトリガー価格は変更されません。ですから価格が上昇したときは、トリガー価格にヒットして売りのマーケット( MKT )注文が発注されます( B 点)。 MKT のかわりにリミット( リミット(Trailing Stop Limit)注文 LMT )注文が発注されるのが TRAIL LIMIT になります。


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TRAIL が利益を追求するエグジットの注文に対し、 TRAIL MIT は戻り売り(買いの場合は押し目買い)のエントリーの注文になります。

スタンダードな注文は以上になりますが、 TWS にはそれぞれの注文を組み合わせて注文したり、他銘柄をトリガーに設定した注文など、便利な注文がまだまだたくさんありますので、後日、順を追って説明します。

リミット(Trailing Stop Limit)注文

為替をやっていたら、耳慣れた言葉なのかもしれませんね。
(多分、欧米では商品取引や株式取引でもこの"stop order","limit order"と
いう言葉を使うと思います)

逆指値・・通常指値とは、いくら以下になったら買う、いくら以上になったら売る、
という指定のしかただが、逆指値の場合は逆になる。すなわち、
いくら以下になったら売る、いくら以上になったら買う
という注文形態。

指値・逆指値

moneytree7は為替始めた初期、恐いのでポジションを持ち、買値より上がると
ストップ(逆指値)売り注文を入れて利益を守る、ということをしていましたが、
それだと逆指値売りのところまで下げてきて、決済注文がとおったあと、
反転してあがっていく、つまり振り落とされることが多かったために、

急落に備えてこの注文を入れていれば、よしんば急落が来ても、注文入れてる値段では
約定するわけ(値が飛ぶとそれ以下で約定することもあるが、通常)ですから
安心です。

したがって、途中で利益を限定してしまうリミット注文は、非常に不利な取引ですね。
(上ヒゲつけた天井で売ろうとすると、指値でないと売れないわけですが、そんな天井
だれにも読めないですね(^^;)

(本当なら、指値は入れないで上がるに任せておき、17円超えて17.15くらいになったとき
やおら17.0の逆指値売り注文(ストップ)を入れておけばよかったのです。
こうすれば17円以上での利益確定は確保しつつ、それ以上の上げにも付いていけます)


買ったポジションが利益が積み上がってくると、その利益がなくならないかと心配で、 リミット(Trailing Stop Limit)注文
指値・成り行きでポジション手仕舞いしてしまいがちですが、ストップ注文を
入れることによって、天井売りはできないものの、利益を確保しながら前へ進んでいけます。
(上がったら、ストップ注文のレベルを上げていく。こういうのをトレーリングストップと
いうようです)

最近は、為替はかならずこういう取引方法(指値(リミット)を使わず逆指値(ストップ)使う)に
切り替えてきています。
これはとても有効な方法ですね。

中国株も、逆指値ができるといいのですが・・。
どこかの証券会社で、そういうの開発してくれないかな・・
(でも中国株の場合は、BidとOfferの間がとても広いときがあるから、
難しいかもしれませんね・・下げ始めてから成り売り注文出されても、
注文出した値段よりかなり下でないと約定しないかも。(^^;)

Binance Futures(先物)の注文方法のまとめ

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またPost-Onlyにチェックをすることで「テイカーとしての約定」を防ぐことができます。

Market(成行)

Stop Market(逆指値)

  • この価格を下回ったら成行でロングを損切り
  • この持ち合いをブレイクしたら成行でロングする

Stop Limit

Trailing Stop(トレイリングストップ)

Trailing Stop(トレイリングストップ)は通称TSと呼ばれる少し特殊な注文です。
トレイリング=追いかける」と理解するとわかりやすいです。

  1. 発動価格に到達する
  2. 発動価格×値幅%のストップが自動で設定される
  3. 以降は価格が高値、安値更新されるたびに価格×値幅%の位置にストップが移動する(追いかける)

  1. 7,433ドルでロングして7,498ドルを発動価格にTSを注文、値幅は1%
  2. 7,498ドルに到達しTSが発動、値幅1%の7,423ドルにストップ設定
  3. その後,7522ドルへ高値更新、値幅1%の7,466ドルにストップが移動
  4. 7,471ドルまでの小幅下落、高値から1%未満の下落なので未決済
  5. 高値更新、7,546ドルで値幅1%の7,471ドルにストップが移動
  6. 高値から1%以上の下落、7,471ドルのストップ価格で ロングの決済

上記の例の場合、ストップが7,423→7,466→7,471ドルと移動しています。高値の更新に合わせて ストップが切り上がるのがトレイリングです。 (ショートの場合は反対です)

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