ビットコイン攻略法

ボリンジャーバンドの特徴的な動き

ボリンジャーバンドの特徴的な動き
9

ボリンジャーバンドの特徴的な動き

ボリンジャー・バンド(Bollinger Band)

相場変動は、移動平均線を中心とする変動幅に収まる確率が高いと看做し、上・下に放れた場合は異常値であり、長続きせずに移動平均線付近に収斂すると看做します。
すなわち、価格が上部バンドと交差した時に売り、下部バンドと交差した時に買うといった、平均値への回帰を前提とした『逆張り』での利用法です。
しかしながら、ジョン・ボリンジャー氏自身は、この『逆張り』手法を否定しており、「ボラティリティ・ブレイクアウト」にボリンジャー・バンドを使った『順張り』を推奨しています。

上部バンド:単純移動平均線+2標準偏差(σ)
単純移動平均線(MA):過去N日間の移動平均線(通常20日間移動平均線)
下部バンド:単純移動平均線-2標準偏差(σ)

正規分布:
18世紀、フランスの数学者ド・モアブルが発見。
誤差がどのように分布するかを繰り返し実験した結果、ある一定の形「正規分布曲線」をとることを確認しました。ドイツの数学者ガウスが数学的な理論付けを行ったことから、「ガウス分布」とも呼ばれています。 ボリンジャーバンドの特徴的な動き
正規分布曲線では、全体の68.27%が平均値±1σ内に、95.45%が平均値±2σ内に含まれるという性質があります。
そこで、「過去の統計から、市場価格は±2σのバンド内で動く」と想定します。
統計学的には、相場が正規分布である場合、価格は以下のようなバンド内を動くと見なされます。
±1σ標準偏差内で動く確率:68.27%
±2σ標準偏差内で動く確率:95.45% ボリンジャーバンドの特徴的な動き
±3σ標準偏差内で動く確率:99.73%

【要注意】誤解しないようにしましょう。
統計学的の観点からは、日々の市場価格が、一定の平均・分散を持った正規分布に従う、独立の確率変数であるならば、この仮定・前提は正しいといえます。
しかしながら、市場価格は、連続性を持って推移していますので、独立の確率変数ではありませんので、厳密に数学的に言えば、間違った考え方となります。

取引ルール

【逆張り指標】
レンジ相場:下部バンドを支持線(サポート)、上部バンドを抵抗線(レジスタンス)と看做します。 ボリンジャーバンドの特徴的な動き
・買いシグナル:価格が下部バンドを下抜けた場合
・ダブルボトム・バイ(Double bottom Buy):
(1)最初の底は下部バンドを下回る ボリンジャーバンドの特徴的な動き
(2)2番目の底は、下部バンドを下回らない
(3)移動平均線を上抜けた時に買い
・売りシグナル:価格が上部バンドを上抜けた場合
・ダブルトップ・セル(Double top Sell):
(1)最初の天井は上部バンドを上回る
(2)2番目の天井は、上部バンドを上回らない
(3)移動平均線を下抜けた時に売り

【順張り指標】 ⇒ボリンジャー自身は、ボリンジャー・ブレイクアウトを推奨
・買いシグナル:価格が上部バンドを上抜けた場合⇒新しい上昇トレンド発生と看做して買い出動します
・売りシグナル:価格が下部バンドを下抜けた場合⇒新しい下降トレンド発生と看做して、売り出動します

☆バンドの収縮:バンドの幅が狭くなった時は、トレンドの始まりを予告します。
最初にバンドのブレークアウトが起こりますが、この動きは「ダマシ」であることが多く、その次に起こる反対側へのブレークアウトがトレンドになります。
☆バンドの拡大:バンドの幅が広くなった時は、保ち合い相場を予告します。

また、文言、データなどの著作権は、株式会社フィスコにあります。 これらのコンテンツは著作権法などの法律、規制により知的所有権が 保護されており、個人の方の本来目的以外での使用や他人への譲渡、 販売コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。 以上の点をご了承の上、ご利用ください。

テクニカル分析辞典

※「テクニカル分析辞典」は、あくまで情報提供を目的としたものであり、 投資その他の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、売買価格などの 投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。 また、掲載される情報は信頼できると判断した情報源をもとに (株) フィスコが作成したものですが、 その内容及び情報の正確性、完全性または適時性について、 (株)フィスコは保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。

また、本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的 所有権が保護されており、個人の方の本来目的以外での使用や他人への譲渡、 販売コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。 以上の点をご了承の上、ご利用ください。

2.ボリンジャーバンドの±2σ突破によるサイン



※三井不動産株価推移 (チャート提供:GCハロートレンドマスター)

相場の上下両端にある赤い線が、+2σ(上)、-2σのラインです。
バンドの中に収まろうとするかのように、飛び出した相場はことごとく逆方向へ動き始めます。
また、それらがどこまで反発しているかを注意深く見てみてください。

1σ分だけ戻っているもの、中央の移動平均線まで戻っているもの、 反対側の2σラインまで急激に大きく動くもの、 このように、ボリンジャーバンドで描かれる±1σ、±2σが、 値動きの幅を予想する、サポートやレジスタンスを意識するツールとしても 有効であることが分かります。

しかし、大きな相場を迎えようとする場面では、±2σのラインを少し飛び出すくらいの勢いが 継続して出現することが多く、レンジの外に出てしまったことが、すぐさまトレンド転換を示す 明確なサインとなるわけではありません。

3.ボリンジャ-バンドで相場の大きな流れを捉える

ボリンジャーバンドを描画させて相場を眺めると、大きな上昇・下降トレンドのときに、 相場がどのような特徴をもって動いているのかがよくわかります。
下のチャートは、日経平均が10000円台から17000円台まで急上昇する様をとらえています。


※大きな上昇トレンドを描く日経平均株価 (チャート提供:GCハロー)

ボリンジャーバンドの+2σラインを超える水準というのは、 統計学的には発生確率5%程度しかないことになっていますが、実際にはそこまでの統計をとった 指標にはなっていません。(参照数値が少なすぎるため、データが正規分布していません)
わずか数日間、数週間のデータから計算していますので、ある程度の目安という以上の 信憑性は備えていません。表示はされていませんが、5σまで上昇した、-4σまで下落した、 などということも起こりえるわけです。

さて、強いトレンドが発生したときの特徴ですが、上図チャートのように+1σと+2σの間を 縫うように上昇していることが見てとれます。ほどよく過熱した相場が保たれていることが ボリンジャーバンドの特徴的な動き ボリンジャーバンドの様子からもわかるというものです。時折、押し目を迎えますが、 +1σまでか、あるいは移動平均線近くまででストップし、あらためて上昇しています。

・移動平均線を越えてトレンド転換
・±2σラインに沿って上昇下降
・±2σを超えて行き過ぎると逆方向へ

この3つの動きを繰り返すのが、 ボリンジャーバンドでみた典型的な相場のパターンであるといえます。 ボリンジャーバンドの特徴的な動き
ただ、前述したように±2σを超えたからといって、必ずしも途転すべきとは限らない点は 注意が必要です。他のシグナルと組み合わせるなどして、自ずから信頼性を高めることも 必要であることを付け加えておきます。


※シェブロンのチャート (提供:GCハロー)

4.ボリンジャーバンドの特徴的な動き

最後に、ボリンジャーバンドで見た場合の、特徴的な相場の動きについて いくつかのパターンを取り上げておきます。
次のチャートは長い下落局面での動きです。
値のほとんどが、-1σ~-2σの間に収まるようにして下落し続けています。


※オーイズミの長い下降トレンド(チャート提供:GCハロートレンドマスター)

次のチャートは、相場のトップおよびボトムにおいて、ローソク足にそれぞれ 上髭、下鬚が出現しているパターンです。ボリンジャー氏は、ボリンジャーバンドの分析に ローソク足そのものの分析を重ね合わせて考えることで、より信頼度が高まると指摘しています。


※日油の上髭と下髭が転換シグナルと重なった例(チャート提供:GCハロートレンドマスター)

次はレンジ相場におけるボリンジャーバンドの特徴です。
-2σと+2σの間を行ったり来たりするように相場が推移しています。
それぞれのラインが、下値支持線、上値抵抗線として機能しています。


※ユニチャームのレンジ相場(チャート提供:GCハロートレンドマスター)

次は強い上昇トレンドが現れた際に、+2σ突破だけでは売り転換のサインとはならないことを ボリンジャーバンドの特徴的な動き
端的に示したチャートです。レンジ相場の場合は、+2σラインが上値抵抗線として
機能していましたが、上昇トレンドや下降トレンドなど、ひとたび大きなトレンドを形成するや否や、
+2σラインは単に程よい過熱ゾーン” を示すかのように存在しています。
ボリンジャーバンドは、レンジ相場では逆張り指標として、 トレンドを描く局面では順張り指標として活用できます。


※コープケミカルの+2σ突破連続な相場(チャート提供:GCハロートレンドマスター)

次いで、大相場が崩れるときの様子です。
逃げ場がどこにあるのかを見る際にも、ボリンジャーバンドは活用できます。
+1σラインを割り込む、中心線である移動平均線を割り込むなど、 トレンドの終焉を知らせるラインが存在します。


※ソフトバンクの大相場(チャート提供:GCハロートレンドマスター)

最後はバンド・ブレイクアウトの典型的な例です。
相場にあまり変化がなく、おとなしい値動きが続くと、ボリンジャーバンドの幅も狭まってきます。
そうして一段と狭まってきたところで、一気に相場が上下いずれかに爆発するようなことがあります。
いわゆる「保ち合い放れ」ですが、相場のエネルギーが溜まっているところへ、わずかな動きでも ±2σラインを突破して、トレンドを形成し始めることが多いようです。


※京阪電鉄の上放れ相場(チャート提供:GCハロートレンドマスター)

実践編-ボリンジャーバンドの収縮

現時点でのドル円時間足チャートです。
ボリンジャーバンドは24時間で描画しています。
赤丸をご覧いただくと明確ですが、ボリンジャーバンドが収縮してきています。バンドの拡大はトレンドの発生を、バンドの収縮はトレンドの終焉および転換を示すことが多いようです。バンドの収縮により、底打ち反転を予想。
とはいえ移動平均線がまだ下向きで、いったんは平均線を壁に値がはね返されて押し目を作りつつ、やがて上昇に転じるというシナリオが浮かんできます。

実践編-「-2σ」到達からのシナリオ

以下はドル円の時間足チャートですが、ボリンジャーバンドの-2σラインを超えてやや戻してきたところです。
シナリオとしては2つ考えられます。
上がるか、下がるか、です。なんとも頼りない、当たり前のシナリオなのですが、致し方ありません。
-2σに沿って下落するという下降トレンド発生の起点となるか、それとも行き過ぎた値が修正されて反発することになるのか、どちらかのパターンが多いです。無理せずに、もう1~2本、どのような足で推移するのかを見てから判断しても遅くはありません。

実践編-「+2σ」ゾーンでの高値更新

ユーロ円の時間足チャートにボリンジャーバンドの±1σ、±2σを描画しています。
移動平均線は24時間です。+1σ~+2σの間に位置して、なおかつ、直近高値(黄線)を抜いて推移しています。
移動平均線(緑線)も上向きですから、判断としてはこのまま上昇トレンド継続となります。
ただし、+1σラインを割り込んだところでは警戒が必要です。それまでは買いのポジショニングで構いません。

実践編-「-1σ」と「-2σ」の間に位置しはじめたら

下はニュージーランドドル/円の時間足チャートです。
ボリンジャーバンドは24時間移動平均線に±1σ、±2σを描画しています。
下落トレンド入りがはっきりしてきたかのような状態です。-2σを割れることなく、緩やかに下値を切り崩していくようなゆっくりとした相場が続けば、思いのほか長続きする下落相場になるかもしれません。
急激に下がって、-2σを割りこむようであれば、そこからの反発には警戒が必要となります。
24時間移動平均線が完全に下向きのトレンドとなるまでは、気を緩めずに見守ることが必要です。

実践編-ボリンジャーバンドの縮小停滞

下はユーロン相場の週足チャートです。
相場自体の方向性が今ひとつ定まらないまま、レンジがどんどん狭くなってきている状況です。
ボリンジャーバンドも当然、その幅を狭めて相場の方向が出始めるのを待っているかのようです。
数週間後にやがて上下どちらかに動くにふさわしいニュースが出て、急激にバンド幅が広がっていくことになると思われます。
そうなれば大きなトレードになりますので、ユーロ円でのデイトレも、より一層エキサイティングなものになっていくことでしょう。
それまであともう少しの辛抱です。
ちなみにどうしてもここで判断しなければならないとしたら、移動平均線が上向いていることから、上放れを予想します。

実践編-値動きに注意すべきパターン

豪ドル円相場の1時間足チャートです。24時間移動平均線と±1σ、±2σのボリンジャーバンドを描画しています。
緩やかながらもしっかりとした下落トレンドにあります。
しかし、直近の値動きだけを取り出してみると、ほぼ横ばい相場となっています。
移動平均線の向きやバンドと値の位置関係からすると下落基調が崩れているとは言えないのですが、反転する手前の独特な動きの1つのパターンであるともいえます。
上下どちらに動いてもおかしくない、ということを前提に、ただちにロスカットできるポイントで相場に入っていく必要があります。

実践編-「+1σ」~「+2σ」ラインの間に位置する相場

・反転上昇して+2σに到達 ボリンジャーバンドの特徴的な動き
・いったん下落して押し目を形成
・再び高値を更新して
・+1σラインよりも上に位置して推移中

上昇トレンド入りへの重要なポイントをクリアしたこの相場が、このまま上昇していく確率はかなり高いと踏んで、トレード参戦することができます。
とはいえ、+1σライン近辺、移動平均線近辺など、なるべく安いところで仕掛けることも必要です。 ボリンジャーバンドの特徴的な動き
なお、+1σラインを割るようなことがあれば、あるいは移動平均線を割るようなことがあれば、もちろん損切りとなります。

実践編-下降トレンドの中での売り参戦ポイント

実践編-サポートラインを意識する

下はドル円の1時間足です。
24時間移動平均線が下を向き始め、-2σラインに沿って下落を開始したという典型的な加工トレンド入りパターンです。
ただ、前回安値をサポートラインと考えると、下値のメドはかなり近いポイントにありますので、そこではね返されないかどうかを注意深く見ておく必要がありそうです。打診売りから入って、サポートラインブレイクでポジションを増やしていくような方法も考えられる局面です。

実践編-前回安値のブレイク

下はドル円の時間足チャートです。-1σと-2σによるバンドの間を縫うように下落しています。
黄線で示すように、前回安値にいったん跳ね返される場面がありながらも、移動平均線近辺であらためて下落に転じて(黄丸印)、サポートラインたる前回安値をブレイクし、下落が勢いづいています。
まだ-1σ~-2σのバンド内に収まりながら推移していますので、さらなる下落の可能性も残っている場面です。-1σを上回るようでしたら、反転上昇を警戒し始める必要があります。

実践編-上昇トレンドを捉えるポイント

実践編-上昇トレンド継続のパターン

ドル円の時間足を描画しています。少し前のところで米雇用統計発表の瞬間に大きな上下のブレがありましたが、結局は元の木阿弥となって、上昇トレンド相場が継続しています。
基本的に+1σ~+2σの間を縫うように上昇を続けていて、ボリンジャーバンドの向きや開き加減にも安定感があります。
今のところ崩れる兆候が見当たらないので、かえって仕掛けにくい状況です。92円あたりで仕込んでいた場合は、安心して上昇トレンドを眺めていられる場面です。前回高値に近付いていますので、そのラインをブレイクしようとする手前で変化が現れるかどうかには注意が必要かもしれません。

実践編-時間軸の異なるチャートで判断を助ける

下はドル円の時間足チャートですが、移動平均線を挟んでのボリンジャーバンドがほぼ横ばいとなっています。
長らく続いた上昇トレンドが崩れたものの、-2σラインから切り返してちょうど移動平均線まで到達しています。
移動平均線近辺に値があって、しかも移動平均線が横ばいであるということは、高くもなく、安くもないということですから、ここではほとんど何も判断できません。

そこで日足チャートを参考にします。すると、およそ5ヵ月間続いている下落トレンドの最中であることがわかります。
細かく見ると、日足ベースでは、-1σ~-2σラインの間の上部、-1σライン近辺に位置していて、下落トレンドが続くのであれば、売り仕掛けには都合のいい高値であると見ることもできます。
移動平均線あたりまでの反発や、ここで下落トレンドが終わるリスクを考慮した上でのポジションメイクをしておこうか、と考えることができます。

実践編-上昇トレンド中の迷い

下はユーロ円の時間足チャートですが、きれいな上昇トレンド入りを示しています。
前回高値をわずかに抜いたところで上髭がでていますので、少し跳ね返された感はありますが、+1σラインを割れない限りは安心して上昇を期待できるチャートです。
しかし、高値を取ってすぐ上髭が出る状態はあまりよい形ではありませんので、この後のローソク足の形状には注意が必要です。 トレンドを信じるのであれば、いかに安く仕込めるかに注力し、トレンドが崩れることを狙うのであれば、いかに高いところで仕掛けられるかに注力することになります。+1σ~+2σのちょうど間の、中途半端なところで動かないことが大切です。

実践編-「±2σ」突破のあと

下はドル円の日足チャートにボリンジャーバンドを乗せたものです。大きなトレンドやレンジがきれいに浮かびあがっています。
要所要所で±2σラインを突破あるいは到達し、そこから反騰・反落を繰り返してレンジを形成しています。
±2σを行き過ぎた値であるとして逆張り指標とすることが、ボリンジャーバンドのメジャーな利用法として親しまれている理由がとてもよくわかるチャートです。

実践編-レンジでの動き

ドル円の時間足ボリンジャーバンドです。緩やかに上昇してはいますが、基本的にはレンジ内での小動きといった様子です。
+2σと-2σ、それぞれからの反転場面で売り買いを行うことになります。
±1σ内に収まっているうちは静観するしかない相場です。
レンジの高値安値を拾うトレードだとしても、この場合、値幅は1円近くありますから、十分なトレードとなるでしょう。

実践編-上昇トレンド入りの予兆

ドル円の時間足チャートにボリンジャーバンドを描画しています。
少し手前で-1σに到達して反発、さらに移動平均線まで下げてから反発という、粗い押し目をつけた相場となっていますが、現段階では+1σを突破して上昇トレンドゾーンに入り込んでいて、上昇トレンド入りの典型的なパターンは踏襲しています。
+2σを大幅に突破することもなく、緩やかに上昇ゾーンを推移するようであれば、息の長いトレンドを形成する可能性があります。
それを確認するためにも、上昇トレンドゾーンでのもう2~3本の足の出現が待たれます。

実践編-底割れを試す展開

実践編-目先の上昇を想定した売り

ユーロ円の日足ボリンジャーバンドです。
-2σを大きく割り込んでからの反発で、ちょうど-2σの内側に戻る格好となりました。
ここからの基本的なシナリオは3つあります。 1.上昇に転じて+2σまで上昇 2.多少反発するも-1σラインあるいは移動平均線ではね返されて再び下落 3.このまま-1σと-2σの間を縫うようにして下落 この時点でズルズルと下落が続くと確信するには至りませんので、全力で売り仕掛けることはありません。
下落を期待しているにしても、目先は上昇していくことを想定しながら、ポジショニングをしていくとよいかもしれません。

実践編-下落トレンド終焉の予兆

ドル円の日足チャートです。
ボリンジャーバンドでは、きれいに下落トレンドを捉えています。
+2σ突破で売り、その後、何度かの戻りを演じながらほぼストレートに下落しています。
直近では-2σ割れを起こすと同時に急反発して-2σの内側に入り込む、長い下髭を作っていますから、目先の下落期待がやや後退していると読めます。
移動平均線までの戻りを1度経験していますので、徐々に相場が落ち着いていったん底値を固めようとする動きが出るかもしれません。

実践編-月足での相場の大勢確認

月足でみた英ポンド円相場推移です。これほど急劇なポンド安(対円だけでなく、対ドルでも急落しています)であったことに、今さらながら驚くほどです。月足で見てもほぼセオリー通りにボリンジャーバンドが機能しています。
現在の戻りが、単に戻りで終わってしまうのか、それとも反転への道筋なのかは、年内の動き次第で来年を占えるくらいの、気長なチャートです。
いつ、どこに、どんなチャンスがやってきそうなのか、事前に心の準備をしておくために、長い足でのチャートを参考にしておくとよいかもしれません。

実践編-反転の見込み

-2σと-1σの間、行っても移動平均線までというレンジを守りながらの下落の転換点はどのように現れるのでしょうか。
少し手前で-2σを大きく割り込んだところがありましたが、そこからは発する様子もなく、平穏に下落トレンドの中へと収斂していきました。
下げすぎることで、売り方の利益確定を誘うことができれば、そこで市場の思惑が多少は変化してくるのですが、買いを狙うのであれば、今はそのときを待つしかありません。それもこれも、ボリンジャーバンドが教えてくれます。

実践編-上方ブレイク

ドル円の時間足です。24時間移動平均線とボリンジャーバンドを描画しています。
揉み合い後に情報ブレイクしています。日本の機械受注が市場予想よりも低い伸びだったことを受けての円売りのようですが、その動きは、発表直前から出ていました。 これによって、この日の円相場の流れが出来上がる可能性があり、さすがに+2σを大きく突破した状態が続くとは思えませんが、いくらかの期間、上昇トレンドが続くことを予見させます。

実践編-移動平均線を抜けられない相場

ドル円の日足ボリンジャーバンドです。
直近では上昇~横ばいを演じていますが、まだ下落トレンドの中にあります。
とはいえ、この直近4本の動きによって、ボリンジャーバンドも移動平均線も、 かなり横ばい相場らしく、あるいは反転準備を整えつつありますので、 ここから移動平均線超えを達成できれば、本格的な上昇も見込めることになります。
反面、抜けられずに-1σの中に入り込んでくるようなことがあれば、 それはまた下落トレンドが継続するということにつながります。
ここ数日間の動きには注意が必要です。

実践編-トレンドか、ブレか。

ユーロ円の日足チャートです。21日移動平均線とボリンジャーバンドをあてています。
ここのところユーロの動きが活発ですが、上昇・下落に勢いがあるものの、 結局のところ幅広いレンジの中で、+2σと-2σを行ったり来たりしているだけです。
明確な、長いトレンドが存在しているわけでもなく、混沌としています。
上か、下か、ブレイクするのはいつのことでしょう。
こうして幾度レンジを抜けられなかったとしても、でも、 いつかやってくるブレイクは、必ず±2σにタッチしてから放れていきます。
押し目や戻りといった足跡も、必ず残していきます。

実践編-上放れのち下落か

実践編-+1σ~+2σゾーンに突入

実践編-急劇な移動平均線割れ

下はドル円の時間足チャートです。順調に上昇していたドル円相場ですが、週が明けて急劇に下落し、移動平均線をあっさりと割り込みました。
-2σ到達でそこからは反発気味に推移しているものの、移動平均線の向きが下向きになろうかというほどに、時間をかけての下落であることも見逃せません。ここから急反発が待っているのか、小さな戻りを演じながらジワジワと下げて行くのかは、このあと数時間の動きにかかっています。
-1σ、移動平均線といったレジスタンスライン近辺での動きに注意が必要です。

実践編-新たなレンジの形成へ

豪ドル円の週足チャートをご覧いただいています。これまでの相場の流れを逸脱して、新たなカーブを描き始めています。
すべては他国に先んじての豪利上げが作り上げている相場です。
ファンダメンタルが触診で、テクニカルがカルテ、と比喩を使って両者の分析が必要だと説いたのは、ある有名なトレーダーですが、両者を組み合わせて考えたときに、ここからの新たな上昇トレンドが、短期的なもので終わるのか、中長期的な流れとして継続し得るのかが、おおよそ見えてきます。
金利以上に正当な投資根拠は、なかなか存在しません。

実践編-反落の予兆

ドル円の時間足チャートをご覧いただいています。少し手前の青く印をつけたあたりが、上値の重さや相場の迷いを示しています。
同値付近でのもたつきが長く、ボリンジャーバンドも収縮気味でした。
移動平均線が下を向きかかっていて、いつ反落してもおかしくないような、そんな予感に溢れるチャートでした。
現状は、大きく下落しているとはいえ、あまりに逸脱した(-2σを大きく割り込んだ)水準にあるわけでもなく、下髭が数本確認されるので、そろそろ常識的な範囲内で、ゆっくりと、おとなしく反発してくることが予想されます。
この反落がどこまで続くかは、日足をチェックしたほうがよいかもしれません。

実践編-移動平均線から離れる動き

ドル円の日足チャートです。+2σからの反落は+1σで止まることなく移動平均線に向かって落ちてきました。
ちょうどタッチしたかどうかというあたりで、止まりかけているような状態です
。しかし時間足での移動平均線は急降下中ですので、まだまだ予断を許しません。
日足ベースで、ここで耐えることなく、-2σまで真っ逆さまに落ちて行き、そしてまた+2σへ反騰するような、レンジを行ったり来たりする相場に変わる可能性もあります。
移動平均線から離れる動き、上昇にせよ、下落にせよ、その動きを捉えることが重要です。

株の売買サインを簡単に見極めるボリンジャーバンドの使い方

株の売買サインを簡単に見極めるボリンジャーバンドの使い方

この記事おすすめ! 龍之介と桐乃

レンジ相場(ボックス相場)とは?売買タイミングや注意点を紹介!

レンジ相場(ボックス相場)とは?売買タイミングや注意点を紹介!

RSI(アールエスアイ)を活用し株の売買ポイントを探そう

RSI(アールエスアイ)を活用し株の売買ポイントを探そう

移動平均線が進化!MACD(マックディー)の見方と活用法

移動平均線が進化!MACD(マックディー)の見方と活用法

株価チャートの基本!ローソク足の種類や見方を理解しよう

株価チャートの基本!ローソク足の種類や見方を理解しよう

株の売買タイミングが一目瞭然!移動平均線の正しい使い方

株の売買タイミングが一目瞭然!移動平均線の正しい使い方

株の教科書「酒田五法」で今後のチャートパターンを分析!

株の教科書「酒田五法」で今後のチャートパターンを分析!

Copyright (C) Mynavi Corporation All Rights Reserved. 運営会社 個人情報の取り扱いについて
※当サイトで使用している 「仮想通貨」とは「暗号資産」のことを指します

ボリンジャーバンドの設定と使い方のコツ【株】

ボリンジャーバンド 設定

ボリンジャーバンド 設定

STEP1:チャートを表示させ「インジケーター」から「BB(ボリンジャーバンド)」を選ぶ

STEP2:ボリンジャーバンドの初期設定値を変える

ボリンジャーバンド 設定 期間

副管理人アイコン

管理人アイコン

ボリンジャーバンド設定値の推奨期間(短期・中期・長期)

長期トレード(数週間~数か月)

中期トレード:20日・21日・22日

長期トレード:50日・75日・100日

副管理人アイコン

管理人アイコン

副管理人アイコン

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、相場のボラティリティを一定期間の価格データから測定、統計学的な視点から価格の変動幅を予測表示したチャートとなります。

ボリンジャーバンド 見本

ボリンジャーバンドはトレンド系指標の代表格ですね。

副管理人アイコン

管理人アイコン

ボリンジャーバンドは3σ~-3σに株価が収まる

管理人アイコン

副管理人アイコン

管理人アイコン

・ボリンジャーバンドの±1σ ボリンジャーバンドの特徴的な動き ⇒ 約68.3%

・ボリンジャーバンドの±2σ ⇒ 約95.4%

・ボリンジャーバンドの±3σ ⇒ 約99.7%

副管理人アイコン

管理人アイコン

ボリンジャーバンドの使い方は順張り・逆張り両方OK

株価の上昇トレンドであれば+2σ、+3σが近づいてきたら「売り」

つまり、ボリンジャーバンドとは順張りと逆張りのどちらにも使えるテクニカル指標ということになります。

副管理人アイコン

管理人アイコン

ボリンジャーバンドの計算式

参考までにボリンジャーバンドの計算式をご紹介します。

ボリンジャーバンド 計算式

副管理人アイコン

管理人アイコン

ボリンジャーバンドの考案者ジョン・ボリンジャー

ボリンジャーバンドなどが開発された背景には移動平均線を活用し、株価推移の高値と安値のめどを見極めようという動きがあったとされています。

ジョン・ボリンジャー

ボリンジャーバンドの見方【基本編】

ボリンジャーバンドの見方②:株価がボリンジャーバンドの「下方バンド」に「接近」

ボリンジャーバンドの見方③:株価がボリンジャーバンドの「上方バンド」を「突破」

ボリンジャーバンドの見方④:株価がボリンジャーバンドの「下方バンド」を「突破」

副管理人アイコン

管理人アイコン

株価がボリンジャーバンドに接近した時の見方

上方バンドに接近した時

<上昇トレンド時>
上昇トレンド中に株価が上方バンドに接近すると、

・上方バンドを押し上げて株価が上昇する(上昇継続サイン)

副管理人アイコン

<下降トレンド時>
下降トレンド中に株価が上方バンドに接近すると、

・株価が底入れしてトレンド転換した(買いサイン)

副管理人アイコン

管理人アイコン

ボリンジャーバンド オイシックス

副管理人アイコン

下方バンドに接近した時

<下降トレンド時>
下降トレンド中に株価が下方バンドに接近すると、

・下方バンドを押し下げて株価が下落する(下落継続サイン) ボリンジャーバンドの特徴的な動き ボリンジャーバンドの特徴的な動き

副管理人アイコン

<上昇トレンド時>
上昇トレンド中に株価が下方バンドに接近すると、

・すでに株価が天井をうち、トレンド転換した(売りサイン)

副管理人アイコン

管理人アイコン

ボリンジャーバンド 設定 HIS

副管理人アイコン

管理人アイコン

株価がボリンジャーバンドを突破した時の見方

・株価がボリンジャーバンドの下方バンドを突破 (上昇・下降トレンド)ボリンジャーバンドの特徴的な動き ボリンジャーバンドの特徴的な動き

上方バンドを突破した時

<上昇トレンド時>
上昇トレンド中に株価が上方バンドを勢いよく突破すると、

・株価上昇のペースアップ(買い継続・買い増しサイン)

副管理人アイコン

<下降トレンド時>
下降トレンド中に株価が上方バンドを勢いよく突破すると、

・トレンド転換(新規買いサイン)

副管理人アイコン

管理人アイコン

ボリンジャーバンド 設定 cotta

ボリンジャーバンド 設定 ミクシィ

副管理人アイコン

管理人アイコン

下方バンドを突破した時

<下降トレンド時>
下降トレンド中に株価が勢いよく下方バンドを突破すると、

・空売りポジションの追加サイン

管理人アイコン

<上昇トレンド時>
上昇トレンド中に株価が下方バンドを勢いよく突破すると、

・すでに株価が天井をつけ、トレンド転換した(売りサイン)

副管理人アイコン

管理人アイコン

ボリンジャーバンド クリーマ

ボリンジャーバンド エアトリ

副管理人アイコン

ボリンジャーバンドの見方【上級編】

副管理人アイコン

管理人アイコン

ボリンジャーバンド幅の縮小「スクイーズ」

スクイーズ

管理人アイコン

ボリンジャーバンド幅の拡大「エクスパンション」

エクスパンション

・価格(株価)が拡大して値幅が広くなる(ボラティリティが高くなる)
・トレンドが発生しやすい
・スクイーズの後に発生しやすい
・エクスパンションが縮小に転じると、トレンド転換が多い

管理人アイコン

副管理人アイコン

ボリンジャーバンドに沿って株価推移「バンドウォーク」

・エクスパンションの時に発生する
・強いトレンドになりやすい ボリンジャーバンドの特徴的な動き
・株価の上昇・下落のどちらでも発生する
・スクイーズの後に発生しやすい
・バンドウォーク中にスクイーズが始まるとバンドウォークの終了のサイン

管理人アイコン

副管理人アイコン

スクイーズ後、一時逆方向に動く「ヘッドフェイク」

ヘッドフェイク

副管理人アイコン

管理人アイコン

・名前のとおり「だまし」である
・ヘッドフェイクにだまされないために、他のインジケーターを組み合わせる
・株価の上昇・下落のどちらでも発生する
・ローソク足1本でも出現する

管理人アイコン

副管理人アイコン

ボリンジャーバンドの設定を活かす使い方

副管理人アイコン

管理人アイコン

ボリンジャーバンド%Bとは?

副管理人アイコン

ボリンジャーバンド%B

<BB%Bの見方の前提>
・価格が上方バンドを上回るとBB%Bは1を超える
・価格が下方バンドを下回るとBB%Bはマイナス値となる

<BB%Bの見方>
・BB%Bが1を超えると「買われすぎ」のサイン
・BB%Bがマイナス値になると「売られすぎ」のサイン

副管理人アイコン

管理人アイコン

副管理人アイコン

6件のコメントがあります

>スクイーズさん
コメントをありがとうございます。
クロサキも最初はボリンジャーさんを知らなかったです。この方がいるおかげでバンドウォークを使った投資も可能となっています。感謝。

この記事にコメントする

コメントをキャンセル

このブログも読むと良いかも!

空売り 仕組み

空売り

空売りネット

よく読まれているブログ

バルチック海運指数

循環物色アナライザー

「投資コラム」の人気記事トップ3

東証プライム企業一覧とプライム落ち銘柄一覧【最新版】を大公開。 さらに随時、東証プライム企業一覧・東証プライム脱落の企業一覧(プライム落ち銘柄一覧)の最新情報を更新していきます。 ※追記:2022年1月14日、東証プライ […]

東証プライム企業一覧

ETFS天然ガス上場投資信託はなぜ安い? そんなことが言えなくなる時代が来るのかもしれません… 2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻の影響を受け、コモディティ価格が軒並み上昇しています。 天然ガスも例外では […]

天然ガスETF

大引けの大量買い、出来高が急増する理由を投資診断士が解説 (ボリンジャーバンドの特徴的な動き 最終更新日:2021/12/1、元記事:2018/10/17) 歩み値の15時を見ると、大引けに大量買いがいつも起きています。なぜでしょうか? 良いところに気づ […]

出来高急増

よく読まれているブログ

最新のブログ

ブログ記事を検索する

よく検索される注目キーワード

おとなの株ラウンジの管理人

「おとなの株ラウンジ」運営責任者。日本株投資歴15年。投資診断士。テクニカルアナリスト一次試験合格!バフェットとPリンチが心の師。リーマン・ショックで運用資産半減⇒1度は株から足を洗うが、バリュー投資+テクニカル投資で復活。バリューグロース+テクニカルを組み合わせた投資が得意。座右の銘は未練残すな、金残せ
【note始めました】
初回は22年後半も期待の海運株を紹介しています。
note記事「業績絶好調!まだまだ伸びる海運株」

人気のブログランキング

東証プライム企業一覧

1

テンバガー候補 2022

2

米国株 テンバガー候補

3

天然ガスETF

4

BNF 小手川隆

5

出来高急増

6

増し担保解除

7

メタバース銘柄 本命 日本

8

MACD 設定

9

スキャルピング 手法 コツ

10

カテゴリー

免責事項 掲載している情報や口コミについては、万全を期しておりますが、その内容の安全性や正確性などを保証するものではありません。
ならびに、当サイト介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。
万一、外部ウェブサイトの利用につき問題が生じた場合、
その責任はリンク先の外部ウェブサイトが負っていますので、外部ウェブサイトと利用者ご自身の責任で対処してください。

ボリンジャーバンドの特徴的な動き

「FXのテクニカル分析ってなに?」

「テクニカル分析をする意味は?」

「初心者でもできる簡単なテクニカル分析が知りたい」

FXのテクニカル分析は、チャート画面に表示される テクニカル指標やチャートパターンを基に相場を予測する分析手法 です。

「テクニカル」という言葉から難しそうなイメージがありますが、視覚的に分析でき簡単な手法であればスグに試せる分析手法ですよ!

この記事では、私が初めて実践した移動平均線を使ったテクニカル分析のやり方を、通貨ペアや時間足選びから最後の利益確定の決済までの流れを丁寧に解説しています。

また、テクニカル分析してるけど結果が出ない人向けに、意味のあるテクニカル分析をするための6つのコツを紹介しています。

・FXのテクニカル分析とは?
・意味のあるテクニカル分析をするための6つのコツ
・初心者でもスグできる移動平均線を使ったテクニカル分析の使用手順
・視覚的にわかりやすい初心者向けテクニカル指標4選
・おすすめのテクニカル指標の組み合わせ
・FX初心者におすすめテクニカル分析の勉強手順

テクニカル分析とは?

テクニカル分析とは

テクニカル分析とは、 テクニカル指標(インジケーター)やチャートの形状(チャートパターン)から未来の相場を予測する分析手法 です。

大前提として為替の動きは、世界の投資家の集団心理を具現化した結果です。

簡単に言ってしまえば、FXは通貨売買の多い方向を見極める投資で、見極める方法の一つがテクニカル分析です。

トレンド系

トレンド系のテクニカル指標は 相場の方向感を判断できる指標 です。

トレンド系は、純粋に過去チャートの傾向から相場の流れを示しているので、トレンド相場の有無を見極めるのに有効です。

FXにはトレンド相場という、継続して価格が上昇及び下降し続ける相場があります。

次の図解のようにうまくトレンド相場に乗る手法を順張りと呼び、FXで最も稼ぎやすい手法の一つです。

順張りイメージ

トレンド系のテクニカル指標は、主に相場の方向感を確認するのに適しており、トレンド系の代表格である移動平均線を例にすると、右肩上がりだったら上昇、右肩下りなら下降トレンドと判断します。

【トレンド系の代表的なテクニカル指標】
・移動平均線
・ボリンジャーバンド
・パラボリック
・DMI(ディーエムアイ)

など

トレンド系の多くは過去チャートから算出する仕組み上、チャートに反映されるのが遅い欠点もあります。

オシレーター系

オシレーターとは、 相場の買われすぎ売られすぎを判断できるテクニカル指標 です

オシレーターはその瞬間の過熱度が把握できるため、相場の流れが切り替わるタイミングを確認するのに使われます。

オシレーター系はリアルタイムに反映されるため、トレンド系より瞬発力が高く短期トレードにも向いています。

【オシレーター系の代表的なテクニカル指標】
・MACD(マックディー)
・RSI(アールエスアイ)
・ストキャスティクス
・モメンタム

など

ファンダメンタルズ分析との違い

テクニカルとファンダメンタルズ

ファンダメンタルズ分析を一言でいうと、 世界経済や金融などの情報を基に相場を予測する分析手法 です

ファンダメンタルズは、アメリカの雇用統計などの定期的に行われる経済指標と、リーマンショックのような突発的なイベントの2種類あります。

テクニカル分析は意味ないのか?6つのコツ

テクニカル分析のコツ

①トレンド系とオシレーター系を組み合わせて使う
②長期足での分析を優先させる
③初心者はひとつのテクニカル分析から始める
④ファンダメンタルズ分析も使う
⑤逆張りは無理に狙わない
⑥自動分析ツールも参考にする

これから解説する6つのコツは、テクニカル分析を行う上で大前提のコツなので必ず覚えましょう。

①トレンド系とオシレーター系を組み合わせて使う

テクニカル指標は トレンド系とオシレーター系を組み合わせて使いましょう。

先述しましたが、トレンド系は相場の方向感オシレーター系は売買の過熱度と分析内容が異なるため、組み合わせることでそれぞれ分析できない要素を補完できます。

②長期足での分析を優先させる

テクニカル分析の時は、なるべく 長期足の分析結果を優先させましょう。

理由は、長期足の動きの方が信頼度が高いからです。

つまり、過去の世界経済・金融イベントの結果である長期足は、短期足の瞬間的な動きよりも信頼できるデータとなります。

③初心者はひとつのテクニカル分析から始める

初心者がテクニカル分析に取り組む時は、 ひとつのテクニカル指標から始めましょう。

理由はシンプルでいきなり複数取り組むと難しくて挫折するからです。

④ファンダメンタルズ分析も使う

テクニカル分析がメインでも 必ずファンダメンタル分析もしましょう。

なぜなら、ファンダメンタルズ要因の大イベント発生時は、テクニカル分析が機能しないケースがあるからです。

⑤逆張りは無理に狙わない

逆張りイメージ

初心者は 逆張りを無理に狙うのはやめましょう。

理由は、トレンドが終わる直前にエントリーする難易度もリスクも高い手法だからです。

逆張りとは、 相場が反転すると予測してエントリーする手法 で、順張りと比較して予測が外れた場合の損失が大きく、勝てたとしても利益は少ない傾向があります。

⑥自動分析ツールも参考にする

お天気シグナルイメージ

テクニカル分析のサポート役として、 自動分析ツールを使うと勝率upの可能性が高くなります。

ひとつ目は、移動平均線などの一般的なテクニカル指標の売買シグナルを知らせてくれるツールで、もうひとつは現行チャートと過去チャートを比較して未来の値動きを予測するツールがあります

私が実際に使って検証したぱっと見テクニカルは、自動分析ツールの予測に従っただけで勝率87%を叩き出しました!

7SETEPでスグ試せる!移動平均線を使った簡単順張り手法

7STEP順張り手法

STEP1:トレード環境・指標の設定
STEP2:ゴールデンクロスを探す
STEP3:長時間足で相場の流れを確認
STEP4:オシレーター系を組み合わせる
STEP5:エントリーは2回目の反発後 ボリンジャーバンドの特徴的な動き
STEP6:損切りのサイン
STEP7:利益確定ポイントを決める

STEP1:トレード環境・指標の設定

STEP2:ゴールデンクロスを探す

ゴールデンクロスの確認

初めに15分足のチャートに5日(短期)と30日(長期)の移動平均線を表示させ、 ゴールデンクロス及びデッドクロスを探します。

ゴールデンクロスは移動平均線で使われる手法の一つで、複数期間の移動平均線を表示させ、短い期間の移動平均線が長い期間の移動平均線をクロスして貫く状態を指します。

ちなみにゴールデンクロスは下から上にクロスする上昇への転換サインで、逆の上から下にクロスする下降への転換サインをデッドクロスと呼びます。

【ゴールデンクロス・デッドクロスの例】

ゴールデン・デッドクロス例

ゴールデンクロスは、相場が下降から上昇に転換するサインなので、今後上昇すると予測して順張りを狙ってみましょう。

STEP3:長時間足で相場の流れを確認

長時間足で相場感の

順張りでエントリーする時にとても重要なのが、 長期時間足でも同方向にトレンドが発生しているか の確認です。

先述のコツでも解説しましたが、短期足よりも長期足の動きの方が信頼度が高いからです。

STEP4:オシレーター系を組み合わせる

RSIを確認

次は オシレーター系のRSIを使ってエントリーの根拠を探しましょう。

理由はコツでも解説した通り、トレンド系とオシレーター系それぞれ別の視点で根拠を見つけるためです。

今回は上昇するという根拠が欲しいため、売られすぎのサインである30ラインにタッチして反発しているかを確認します。

STEP5:エントリーは2回目の反発後

二回目の反発後にエントリー

私のエントリーのタイミングは、 上昇後の2回目の反発を確認した後 です。

なぜなら、1回目の反発後だと早すぎてトレンドに発展しない、3回目だとトレンドが終わってしまう可能性があるからです。

STEP6:損切りラインを決める

損切りラインを決める

私が順張りでエントリーした時の損切りは、 2回目の反発ラインを超えたラインに設定しています。

STEP7:利益確定ポイントを決める

利益確定ポイント

私の利益確定ポイントは 短期移動平均線が水平に推移したタイミング です。

理由は相場が均衡しトレンドが終わると判断しているからです。

初心者におすすめなテクニカル指標4選

おすすめテクニカル指標

【トレンド系】移動平均線
【トレンド系】ボリンジャーバンド
【オシレーター系】MACD(マックディー)
【オシレーター系】RSI(アールエスアイ)

【トレンド系】移動平均線

移動平均線お設定例

移動平均線とは一定期間の為替の動きを平均化した線で、 相場の流れを読み取るのに適している指標 です。

移動平均線の期間はトレーダー自身で設定でき、例えば5分足で移動平均線「10」と設定すると直近10本のローソク足の終値を平均した数値、つまり「5分 × 10本 = 50分間」の平均値が表示されます。

見方はとてもシンプルで全ての線が 右肩上がりなら上昇トレンド 、 ボリンジャーバンドの特徴的な動き 右肩下がりなら下降トレンド と読み取ります。

【トレンド系】ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、移動平均線にσ(シグマ)と呼ばれる線を加えた指標で、「 値動きが大体この帯(バンド)中に収まる 」といった情報を教えてくれるテクニカル指標です。

ボリンジャーバンドは、移動平均線1ラインに加えて上に「+σ1〜3」の3ライン、下に「-σ1〜3」の3ラインで合計7つのラインで構成されています。

各σ(シグマ)はバンド内に収まる確率を意味しており、それぞれσ1以内に収まる確率が68.35%、σ2以内が95.4%、σ3以内が99.7%と決まっています。

ボリンジャーバンドは縦幅の大きさで売買の過熱度7つのラインの方向でトレンドの有無ローソク足との位置関係で相場の異常性と、3つ相場の状態を読み取れる優れた指標です。

例えば売買の過熱度をみる場合は、上のチャート画面のように +3σにローソク足が触れたら「下がる」-3σに触れたら「上がる」 と判断してトレードします。

【オシレーター系】MACD(マックディー)

MACDイメージ

MACD(マックディー)は、 短期の移動平均線と長期の移動平均線の差分を可視化したテクニカル指標 です。

簡潔にいうと通貨の「買われ過ぎ、売られ過ぎ」に加えて「相場の方向感」も見ることができる指標です。

MACDは破線のシグナルラインと山の形のような縦ラインのMACDラインの二つで構成されています。

ゴールデンクロスは、MACDラインがシグナルラインを下から上に突き上げた状態、デッドクロスは反対に上から下に突き抜ける状態を指します。

ゴールデンクロスの場合は、 上昇の勢いが強いため「買い」 でエントリー、デッドクロスは 下降の勢いが強いため「売り」 でエントリーします。

【オシレーター系】RSI(アールエスアイ)

RSI

RSI(アールエスアイ)は一言で言うと 買われ過ぎ、売られ過ぎの過熱度 を判断できるテクニカル指標です。

RSIは0%〜100%で表示され100%に近いほど買われ過ぎ0%に近いほど売られ過ぎと判断できます。

テクニカル分析での考え方は、RSIが 30%(売られ過ぎ)に達したら「買い」70%(買われ過ぎ)に達したら「売り」 でエントリーします。

理論もボリンジャーバンドと似ており、異常に買われすぎているから正常に戻るだろうという考え方です。

RSIのオススメの期間設定は「14」です。これはRSI考案者のJ.W.ワイルダーが提唱した標準値であり、多くの投資家が使っています。

初心者におすすめのテクニカル指標の組み合わせ

テクニカル分析のコツでも触れましたが、テクニカル分析の時に使うテクニカル指標はトレンド系とオシレーター系を組み合わせて使うのが効果的です。

①移動平均線(トレンド) + RSI(オシレーター)
②ボリンジャーバンド(トレンド) + MACD(オシレーター)

①は相場の流れを見る「移動平均線」売買の過熱度を見る「RSI」、②は相場の方向感、相場の異常性を見る「ボリンジャーバンド」売買の過熱度に特化した「MACD」互いに見れないものをバランスよく補っている組み合わせ です。

FX初心者のテクニカル分析おすすめ勉強法

勉強法

【STEP1】書籍やサイトで基礎を学ぶ
【STEP2】デモトレードで試す
【STEP3】少額トレードで実践を経験する

【STEP1】書籍やサイトで基礎を学ぶ

テクニカル分析の基礎を学ぶなら 書籍やFX会社公式の解説サイトがおすすめ です。

なぜなら、書籍なら著名なFX有識者、FX会社公式サイトならFX運営者と情報の発信元が信頼できるからです

『岡安盛男のFX攻略バイブル』
著名アナリストの岡安氏が解説するFX入門書。基礎だけでなくトレードスタイル毎のコツまで解説して上級者まで愛用できる内容。

『めざせ億り人!マンガでわかる最強のFX入門』
マンガ形式でFXの基礎を学べる未経験・初心者向けの一冊。文字だけだと飽きちゃう人におすすめ。

関連記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次
閉じる