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弱いトレンドを認識するためのオシレーター

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ライブチャート 弱いトレンドを認識するためのオシレーター

深淵を覗く

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ライブチャート

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・短期保有者のオンチェーンコストベースは$46,910で、短期保有者が保有する平均的なコインは-17.9%の含み損を抱えている。
・STH-MVRVオシレーターは現在、平均から-0.75の標準偏差があり、これは短期保有者コホートにとって統計的に有意な経済的な痛みの大きさであることを示している。
・短期保有者の収益性がこれほど厳しいのは珍しいことではなく、弱気相場における最悪の売り込み時(オシレーターが青線より下にある時)にのみ典型的に見られるものである。

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1、長期保有者の実現価格(青色):この指標は、長期保有者コホートのすべてのコインの平均購入価格を示しており、現在ビットコイン史上最も大きな割合で減少している。これは、2021-22年サイクルの長期保有者が、特に過去3ヶ月の間に、コインのキャピチュレーティング、売却、再分配を行っている。
2、長期保有者の売却価格(ピンク色):この指標は、その日に長期保有者によって売却されたコインの平均価格を示している。今週はスポット価格と一致し、著しく上昇しており、長期保有者が平均的に損益分岐点でパニック売りをしている。

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長期保有者による売却の特徴

1、オシレーター(グレー色、30日移動平均)は、長期保有者によって取引所に送られたBTCの量のうち、含み益の割合を示している。2021年9月以降は大幅に減少し、現在は60%前後で推移していることがわかる(前回の痛みの閾値の推定に加重している)。
2、価格チャートは、過去1年間で比較した収益性で色分けされており、赤色は損失、緑/青色は収益を示している。2014-15年、2018-19年、2021-22年の弱気相場は非常に明白であり、長期保有者の大きな損失は何ヶ月にもわたって実現された。

未公開のチャート

次に、2021年5月中旬の売り相場以前に購入されたすべてのBTCオンチェーンボリュームを捉えた1年越しの復活供給(Revived Supply 1yr+)を見てみよう。この指標は実際に減少しており、相対的な低水準に近いことがわかる。通常、復活供給における非常に低い測定値は、蓄積が長期保有者の好ましい行動となる深い弱気相場で発生する。

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バイナリーコインデーの消滅(Binary Coin-days Destroyed)は、ほぼ同じトレンドと明らかな結果によって、この観測を大きく裏付けている。7日間平均(1時間単位)で見ると、この指標は、1週間のうち18.5時間が平均コインデー(平均寿命)よりCDDが多いことを示している。言い換えれば、古いコインの保有者は89%の時間、休眠状態を維持することを選択し、売り手側の圧力として加担していない。

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弱気相場の底値におけるファンダメンタルズ

1、強気相場(グリーンゾーン):投資家が大きな収益を実現するために十分な需要が存在し、相場サイクルの頂点に達する(資金の純流入)。
2、弱気相場(レッドゾーン):その逆で、価格の下落により、投資家が損失を被ることが多くなる(資金の純流出)。2019年とおそらく2021年後半には、短期間における強気の回復ラリーで利確され、最終的には売られることになった。
3、懐疑的な回復から強気相場の早期へ(オレンジゾーン):市場は横ばいから上向きに取引され、再蓄積期間または懐疑的状態における段階の典型例で、実現収益が一貫して損失を上回り始める。

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最も有名なビットコインインジケーターの1つで、多くの人に愛用されているのがメイヤーマルチプル(Mayer Multiple)である。このオシレーターは、価格と200日移動平均の間の単純な比率として計算される。そのシンプルさにもかかわらず、ビットコインのサイクルに対して 頑丈で信頼性の高い長期的なボトムとトップの形成指標を提供した。

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・上昇トレンドとハイバリューは歴史的に弱気であり、取引高(したがってネットワークの利用率)がオンチェーン評価(過大評価)と比較して減少していることを示す。弱気市場の底値は通常、RVT値が30を超えたときにつけ、下降トレンドでの反転によって確認される。
・下降トレンドとローバリューは歴史的に強気であり、逆にオンチェーンバリューエーションに対してネットワーク利用率が増加している(過小評価されている)ことを意味する。
・横ばいの持続的なトレンドは相対的な均衡を示し、一般的に市場のトレンドが持続可能であることを示唆する。

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サマリーと結論

製品アップデート

Krótka historia uniwersum Ethereum

Krótka historia uniwersum Ethereum

W poniższej analizie zagłębimy się w główne sposoby użycia Ethereum mierzone za pomocą zużycia gazu pośród głównych tokenów, protokołów oraz pośród transakcji według ich kategorii. Nasza ewaluacja rzuci światło na złożoność i stale ewoluującą naturę tego ekosystemu.

Marché Baissier à Rendements Décroissants

Marché Baissier à Rendements Décroissants

La performance annuelle des prix a été particulièrement terne, poussant les taux de croissance annuels composés du BTC et de l'ETH vers le bas. Ceci est soutenu par une chute de la demande d'espace de blocs des deux chaînes.

テクニカル解説集

  • RSIのトレンドライン分析①
    RSIにもトレンドラインを引いて、値動きと同様にライン分析が有効に機能する場合があります。
    価格トレンドがはっきりと認識できる場面(下の画像では、下降トレンドの開始地点)から、RSIの上値同士、下値同士を結んでラインを引きます。 弱いトレンドを認識するためのオシレーター
    値動きのトレンドライン分析と同様に、上昇トレンドではRSIの下値同士を結んだ右上がりの支持線のブレイク(突破)に注目し、反対に値動きが下降トレンドの際は、RSIの上値同士を結んだ右下がりの抵抗線のブレイクに注目します。
  • RSIのトレンドライン分析②
    下図では、RSIの上にひかれたレジスタンスライン(抵抗線)に何度か接触しているものの、値動きが下降トレンドにある期間はRSIの上方ブレイクは見られません。
    丸の箇所で値動きに反転の兆しが見られ、RSIも前後してトレンドラインを突破しており、相場の転換を示していると考えられます。

    このようにRSIにもトレンドラインによる分析が機能するケースがありますので、トレンドラインを引いて相場転換の可能性を検討することができます。

ダイバージェンス

  • ダイバージェンスとは
    ダイバージェンス(Divergence)とは、値動きとRSIとの推移に相違が発生する逆行現象のことです。
    例えば、値動きがより高い値段を付けて高値更新したのに対してRSIが上値更新できなかったり、反対に値動きが安値更新したのに対してRSIが下値を更新しなかったりする現象は、価格トレンドの強さや勢いが弱まっていることを示唆するダイバージェンスの可能性があります。
    値動きが上昇トレンドにあってRSIが上値を切り下げていくダイバージェンスを「弱気のダイバージェンス」、反対に値動きが下向きでRSIの下値が切り上がっていくダイバージェンスを「強気のダイバージェンス」と呼び、直前までの値動きのトレンドが続かずに相場の調整や反転を示唆するサインと考えられます。
  • ダイバージェンスの見方
    • 弱気のダイバージェンス…値動きの高値同士を結んだ線とRSIの高値同士を結んだ線を比較します。値動きの高値を結んだ線が右上がり、RSIの上値を結んだ線が右下がりとなると弱気のダイバージェンスが発生していると考えられます。
    • 強気のダイバージェンス…値動きの安値同士を結んだ線とRSIの下値同士を結んだ線を比較します。値動きの安値を結んだ線が右下がり、RSIの下値を結んだ線が右上がりとなると強気のダイバージェンスが発生していると考えられます。

    リバーサルシグナル

    • リバーサルシグナルとは
      リバーサルシグナルは、「隠れたダイバージェンス(Hidden 弱いトレンドを認識するためのオシレーター Divergence)」と呼ばれることもあり、ダイバージェンスと同様に値動きとRSIとの逆行現象に注目します。
      リバーサルシグナルがダイバージェンスと決定的に異なる点は、ダイバージェンスが相場の調整や反転のサインであるのに対して、リバーサルシグナルは値動きのトレンド継続を示唆するサインであることです。
    • リバーサルシグナルの見方
      • 値動きが上昇トレンドにある中でリバーサルシグナルが出現した場合、現在の上昇トレンドが継続することを示唆します。
        上昇トレンドの中で発生するリバーサルシグナルの確認は、値動きとRSIの安値(チャートが谷を形成したポイント)に注目します。反対に下落トレンド時のリバーサルシグナルは、値動きとRSIの高値(チャートが山を形成したポイント)に注目します。
      • 値動きが上昇トレンドにあって安値が更新されていないにもかかわらずRSIが下値を更新した場合、上昇トレンドの継続を示唆するリバーサルシグナル出現の可能性があります。反対に、下落トレンドにあって高値が更新されていないにもかかわらずRSIが上値を更新した場合、下落トレンドの継続を示唆するリバーサルシグナル出現の可能性があります。

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      i-NET TRADERでは、オシレーター系指標の代表格ともいえるRSI上にボリンジャーバンドを表示させるRSIボリンジャーバンドがご利用いただけます。RSIボリンジャーバンドは、RSIで分析できる相場の過熱度(弱いトレンドを認識するためのオシレーター 買われ過ぎ、売られ過ぎ)をより詳細に分析することが出来ます。
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      トレンドの定義④

      サムネイル


      ②トレンド有り&ボラティリティが低い


      上記4つの中でトレンドフォローを狙える相場は、当然トレンド
      が発生している①と②です。

      ③、④のトレンド無し、つまりレンジ相場に関してはまた別の
      機会に取り上げます。

      ①と②は確かにトレンド相場ですが、問題はそのトレンドの
      環境です。

      弱いトレンドを認識するためのオシレーター

      高値と安値が切り上がり、アップトレンドを形成している
      ものの、上下への振れ幅が大きいため、トレンドに乗るという
      こと自体が至難の業になってしまいます。


      また、トレンドの継続性という面でも、上下に大きく振れるという
      ことは、エネルギーの放出が続き、溜まっていかないことを
      意味しますので、弱いと言えます。



      では②番はどうでしょうか?

      ゆっくり波形を描いてアップトレンドを描いていることがわかり
      ますね。


      トレンドフォローに向いているのは、まさにこの②番の形状に
      なります。

      なぜか?


      俗に言う 茹で蛙状態 です。
      じわじわと縄で首を絞められるイメージです。


      そのため、売り側はなかなかポジションを投げてこないわけ
      です。

      そして限界ギリギリ売り側が耐えられなくなるところまで上昇
      していきます。


      トレンドの動きが急な場合、恐怖心でどんどんポジションが解消
      するため、トレンド自体を継続させるエネルギーが残らない
      のです。

      一つ目は、オシレーター系のインディケータを使う方法です。

      ①のトレンド有りボラ高いケースでは、オシレーターは真ん中の
      ゼロを境に上下にいったりきたりし、頻繁にトレンド転換のシグナル
      を出します。

      ②のトレンド有りボラ低いケースでは、アップトレンドの場合、
      ひたすら上側に張り付きます。


      ちなみにオシレーター系インディケータとは、RSI, MACDなど
      ですね。

      2つ目は、トレンドのブレイクポイントに注目する方法です。

      ①のケースでは、直近のブレイクポイントに乗っかることなく
      深い押しが発生します。



      サンプルチャートを用意したので見てみてください


      続いて②のケースでは、直近のブレイクポイントに一旦
      相場が乗り、そこでサポートされて再度上昇するので、
      エントリーポイントが明確になり、


      下記がサンプルチャートです


      ちなみにダウントレンドの場合、下落のスピードが速く
      ても、戻しが深くないようであれば、アップトレンド同様
      乗れるポイントが必ず出現します。


      今まで何回も書いてきたことですが、

      とにかく自分のトレードに適したポイントを探しだし、そこ
      だけやるようにすることが勝てるようになるためへの
      最短近道です。


      自分の土俵で戦えばいいんです。

      長くなってしまいましたが、今回の連載が少しでもあなたの
      トレードに役立てば幸いです。

      今なら電子書籍プレゼント



      メールが届かない場合はこちらをお読みください

      • kosen
      • 2012年 6月18日
      • 小坂敬一
      • 2012年 8月15日
      • 田中 一大
      • 2013年 1月11日
      • イシイ
      • 2013年 1月14日
      • 藤野
      • 2013年 1月31日

      トレンドの定義は3回目の拝読です。
      なかなか、自分のトレンドスタイルが確立できません。
      他の項目も読んでもっと勉強します。
      ありがとうございます。

      • なかむら
      • 2013年 2月15日

      非常に分かりやすい説明で、大変勉強になりました。
      まだ始めたばかりの初心者で、あまり高額なトレードはしていないものの、感覚重視でやっていたこともあってか、負け続きでネガティブになっていました。
      みつしろ氏のブログで勉強させていただいてエントリータイミングを絞り混むことができるようになり、格段に勝率があがりました!
      こちらで合わせて感謝の意を言わさせていただきたいと思います!
      ありがとうございます!

      • Takeuchi
      • 2013年 3月17日

      FXを勉強し始めて6か月になります。
      スキャルピングから勉強し始めました。
      「手法を知ればお小遣い程度は稼げれる」と手法ばかり追い求めてましたが、今回、基本を知ることが出来て、新鮮な気持ちで相場観察ができそうです。

      • N.Maruyama
      • 2017年 5月13日

      改めて、勉強になりました。
      役立て行きたいと思います。
      ありがとうございました。

      初めまして 最近始めた初心者です 今まで何冊か読んだ本より大変勉強になりました。ありがとうございました。またお教えくださいませm(__)m

      管理人:みつしろ

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