投資基礎講座

テクニカル分析(TA)の基本

テクニカル分析(TA)の基本

Pythonで株価のデータ分析|株価分析を通してpythonによるデータ分析でできることを学びましょう【株価のデータ取得から、データ加工、指標の追加、グラフ化まで】

この動画では、MACD、RSI、ボリンジャーバンドのデータ取得方法と、それをグラフするの方法、つまりチャートに追加する方法について解説をします。 この動画紹介をするテクニカル分析は、ビットコインや為替FXにも活用できます。 そこで、ビットコインや為替FXの日足のデータ取得の方法について解説していきたいと思います。 このようなテクニカル指標を使う他に、ローソク足を使って売買の意思決定をしていらっしゃる方もいると思います。 可視化のライブラリが少し特殊なので、ローソク足については、簡単にではありますが紹介していきたいと思います。 証券会社が提供しているツールでやれることに限界を感じている方、プログラミングもついでに覚えたいという方にはぴったりの動画だと思います。 また、会社で売上や在庫などの予測の分析をしている方がいると思います。 金融のデータ分析は私は世界でもっとも難しいデータ分析の1つだと思っています。この題材を通してデータ分析や可視化を練習するのは、奥が深く学びが多いと思います。 金融のデータという興味深いテーマなので楽しみながら学んでいただければと思います。

さて、この動画では、前回の「株のデータ分析」のレッスン動画と同様に、日経平均の日毎の株価をもとにデータ分析を進めていきます。
前回の動画では、5日と25日、50日の移動平均を計算。
移動平均を、出来高、つまり、株取引された量とともに可視化をしました。
今回は、他の指標であるMACDやRSI、ボリンジャーバンドを追加したいと思います。ただし、この指標の作成で問題になってくるのがライブラリです。MACDやRSIなどの指標のことをテクニカル指標といい、
Pythonでのテクニカル指標の追加は、Ta-Libというライブラリを使うと簡単できます。
しかし、このTa-libのインストールがクセモノです。
Anacondaのバージョンによってはインストールができなかったり、インストールができたとしてもインストール方法が複雑だったり、環境によってうまくいかないケースがあります。

Dockerを使った環境構築

次にコンテナを作成しましょう。
ポートを8870とします。パスの記述もデスクトップにあるMyPythonFinanceとしてこれをマウントします。
コンテナ名のmypfの記述も忘れないようにしましょう。
イメージIDは、イメージ作成の時に出力されたものをコピペしましょう。
エンターして実行です。このURLにアクセスをします。
jupyter labが立ち上がったら完了です。
1番の山場をこえました。おめでとうございます。少し休憩です。
キノコードでは、 「より多くの人に、よりよい学習を」という想いで動画を配信しています。
皆さんのキャリアや趣味、学生さんには勉強にお役立ちできる情報を、高いクオリティで提供できればと思っています。
株のデータ分析の続編を出していく予定です。
また、今後、人工知能やデータ分析の動画もアップしていく予定なので、チャンネル登録がまだの方は、新着通知がいくのでぜひチャンネル登録をお願いします。
パソコン画面に切り替えます。

前回の復習

さて、インストールが難しいTa-libのインストールが終わりました。
ライブラリのインポートを進めていきましょう。 テクニカル分析(TA)の基本
まずPandasをpdという名前でインポート。
numpyもインポートしましょう。
次に苦労をしたTa-libです。taという名前で使えるようにインポートしましょう。
そして、pandas_datareader、次にmatplotlibをpltという名前で使えるようにして、matplotlibをJupyterLabで表示させる記述をしましょう。
またmatplotlibを使ってグラフ化をする部分で、日付の変換についてのwarningがでます。グラフ化には問題がないので、その警告を表示させない設定をしましょう。import warninnsと書きます。そして、warningsドットsimplefilterと書いて無視という意味のignoreを書きます。実行します。これで警告がでなくなります。また各種ライブラリのインポートも完了です。
ここからは前回の「Pythonで株価のデータ分析」で説明した内容なので駆け足でいきます。
まず日経平均を読み込みます。
こんな感じのデータです。
次に、日付をdateという変数に、終値をcloseという変数に代入をします。
ちなみに、前回、調整済みの終値をpriceにしていましたが、今回はcloseという変数名に代入をします。
そして、5日間、25日間、50日間の移動平均を算出します。
そして、複数のグラフを表示できる、subplotを使って、2つのグラフを表示するようにしてグラフ化、つまり、可視化をしました。このようなグラフです。もう一度実行するとwarningが消えるようです。
さて、このグラフに新しいテクニカル指標のMACDのグラフを追加していきましょう。

MACDの作成

これがMACDのヒストグラムです。
ただし、厳密にはヒストグラムではなく、ヒストグラムのデータを使って塗りつぶしの折れ線グラフで描いています。
MACDは簡単に説明をすると、トレンドをみる指標です。ゼロ以上なら上昇トレンド、ゼロ以下なら下降トレンドと判断をして、売り買いをします。
ここは上昇トレンド、ここは下降トレンドになっていることがわかります。
さて、このMACDを実装していきましょう。
macdは、TA-Libを使えば容易に描くことができます。
taドットMACDと書きます。最初に引数に、終値を記述します。closeです。
MACDは、短期の移動平均、長期の移動平均、MACDシグナルの3つで成り立っています。
それらの3つを引数に設定します。一般的には、短期の移動平均は12、長期の移動平均は26、MACDシグナルが9に設定することが多いので、そちらを設定します。
これの返り値は3つです。具体的には、MACD、MACDシグナル、MACDのヒストグラム用のデータです。
実行します。
これで、DataFrameにMACD、MACDシグナル、MACDのヒストグラム用のデータができたはずです。
headで確認してみます。
sma01などにもNaNがあります。
これは、移動平均の仕組みを考えればわかりやすいです。
エクセルを使ってみていきます。例えば、5日間の移動平均は、直近5日分の平均が移動していきます。
移動平均は、裏を返せば、5日間、経たなければ平均が算出されません。
したがって、5日間の移動平均のsma01は、最初の4日間、平均が算出されず、NaNになっています。
MACDについても、移動平均を使っているため、最初の方はNaNになるのです。
では、tailを使ってMACDなどのデータができているか確認をしてみましょう。
MACDなどのデータができているようです。
MACDヒストグラムのデータを使って、可視化してみましょう。
ただし、先ほどちらりと触れましたが、MACDのヒストグラムは、ヒストグラムではなく、塗りつぶしの折れ線グラフで可視化をしています。
ヒストグラムで描くこともできるのですが、私はこの方が簡単でわかりやすため塗りつぶしの折れ線グラフで可視化をしています。
今まで出来高をグラフ化していた2つ目のグラフMACDのヒストグラムに変えてみましょう。
塗りつぶしの折れ線グラフは、fill_betweenでできます。
plt.fill_betweenと書いて丸括弧。丸括弧の最初の引数にx軸の値、第二引数にはY軸の値を記述します。つまり、dateと、df角括弧macdhistと記述します。
色はgrey、塗りつぶしの色を透過、透ける設定をしましょう。alphaの引数に0.5を渡します。
ちなみに、alphaは0~1の間で設定をします。
ラベルはMACD_histとしましょう。
MACDは、0以上だと上昇トレンド、0以下だと下降トレンドです。そのため、Y軸に0のところに水平線をひきましょう。
水平線をひくにはhlinesを使います。。ちなみに、垂直線を引くにはvlinesを使います。さて、水平線を描く記述です。
pltドットhilnesと書いて丸括弧。第一引数にラインを引くY軸の値を渡します。1本しか水平線を引かない場合は、そのまま値を記述して、複数の水平線を引く場合には、リストで値を渡します。
次に、第2引数に水平線を描き始めるx軸の値、第3引数に水平線を描き終えるx軸の値を記述します。つまり、startとendを描きます。
線の種類は、今回は点線としましょう。dashedを渡します。
それでは、実行しましょう。
MACDヒストグラムを描くことができました。

RISの作成

次は、RSIを記述してみましょう。
RSIについて簡単に説明をします。
RSIは、「売られ過ぎ」や「買われ過ぎ」を判断する指標です。
一般的には、RSIは、20~30%を下回ると「売られ過ぎ」、70~80%を上回ると買われ過ぎだと判断されます。
したがって、売られ過ぎ場合は逆張りの買いと判断をして、買われ過ぎの場合は逆張りの売りの判断をします。
実際にチャートを見てみましょう。
ここが売られ過ぎていますよね。RSIをみると30%を下回っています。
したがって、ここのタイミングで買えば、その後、価格は上昇して利益を出せたはずです。
このRSIのデータ作成もTA-Libを使えばあっという間にできます。
span02、つまり、25日のRSIを作ってみましょう。
taドットRSIと書いて丸括弧。丸括弧の最初の引数に終値のclose、そして、何日のRSIを作成するか数字を渡します。
今回は、span02、つまり25日の値を渡しましょう。
これをDataFrameのRSIというカラムに代入しましょう。
これでRSIのデータができたはずです。
tailで確認してみます。
データができているようです。
これをグラフにしてみましょう。
線グラフで作成するので、pltドットplot丸括弧。x軸はdate、y軸はDataFrameのRSI、ラベルはRSIとして、色はグレーにしましょう。
RSIは0から100までの値を取りうるので、Y軸は0から100までを表示させましょう。
また、一般的には、RSIが20~30%より下回ると「売られ過ぎ」、70~80%より上回ると買われ過ぎだと判断されるので、30%と70%のところに点線をひきましょう。あわせてちょうど中間の50%のところにも点線をひきましょう。
実行します。
RSIができました。

ボリンジャーバンドの作成

次にボリンジャーバンドです。
ボリンジャーバンドもRSIと同様に、「売られ過ぎ」や「買われ過ぎ」を判断するのに使われることが多いです。
ボリンジャーバンドは、移動平均などの一定期間の平均に対して、これまた一定期間の標準偏差を足したものと引いたもののラインを2本ひきます。
一般的にプラスマイナス標準偏差の2倍を使うことが多く、統計学の考え方から、終値はこの2本のラインの間に収まると考えます。
収まらなかった場合は、売られ過ぎ、買われ過ぎだと判断します。
このボリンジャーバンドの作成もTA-Libを使えば簡単に作成できます。
25日間の移動平均、標準偏差2のボリンジャーバンドを作ってみましょう。

taドットBBANDS丸括弧。第一引数に終値のcloseを渡して、timeperiodにspan02つまり25日を渡します。
上のボリンジャーバンドも下のボリンジャーバンドも標準偏差2としましょう。
matypeには0を渡します。0を渡すと単純移動平均となります。
1を渡すと指数移動平均、2を渡すと加重移動平均のボリンジャーバンドになります。
戻り値は3つになっていて、1つ目は上のボリンジャーバンド、2つ目は移動平均、3つ目は下のボリンジャーバンドになります。
そこで、DataFrameの各列に代入をしましょう。
実行します。
これでボリンジャーバンドの値ができたはずです。
tailで確認してみましょう。
できているようです。
これはチャートに追加してみましょう。
終値とともに、ボリンジャーバンドを塗りつぶし折れ線グラフととみにプロットをしてみましょう。
まずpltドットプロットで終値をプロットします。
次に塗りつぶし折れ線グラフを記述するのでpltドットfill_betweenを書いて丸括弧。
x軸のdateを書いて、塗りつぶす上側つまりDataFrameのupper、次に塗りつぶす下側lowerを記述します。 テクニカル分析(TA)の基本
色はグレーにして、透過を0.3とします。
実行します。
ボリンジャーバンドを記述することができました
サブプロットの最初の引数を5にして、5つのグラフ、移動平均、出来高、MACD、RSI、ボリンジャーバンドを同時に描いてみましょう。
実行しましょう。 テクニカル分析(TA)の基本
同時に描くことができました。
売り買いを判断するのにすべてのテクニカル指標を使う方は少ないと思われます。
ご自身が使われるチャートをピックアップして利用とよいでしょう。

ビットコイン データの作成

今までみてきたテクニカル分析は、ビットコインの分析にも使うことができます。
ビットコインのデータ取得方法をみていきましょう
ビットコインの日足のデータであれば、pandas_datareaderを使って取得することができます。
pandas_DataReaderのN225と書いていた部分をBTC-JPYと書き換えればオッケーです。
取得する日付は、2017年7月から2020年7月までとしましょう。
実行します。
head関数で確認をしてみましょう。
取得ができています。
それではビットコインもテクニカル指標を追加して可視化をしてみましょう。
ここでは、今まで一緒に作ってきたテクニカル指標のデータ作成の部分をそのままコピペしています。
この部分は使い回しの部分なので、利用頻度が多い場合は、関数化してもいいでしょう。 テクニカル分析(TA)の基本
関数については、Python超入門コースのレッスン12で説明していますのでそちらをご覧ください。実行します。
またグラフ化の部分もfigsizeを動画のみやすさの観点から若干変更していますが、それ以外はまるっきりコピペです。
これも関数化ができればより便利になるでしょう。
ご自身が分析している対象にあわせてカスタマイズしてみてください。
実行します。
可視化することができました。
2017年ごろのピークに下落して、今は半値ぐらいまで持ち直して価格が安定していますね。
ただし、出来高が非常に増えてきています。
先日、ビットコインの保有アドレス、過去最多になったというニュースがありましたので、その裏付けるデータかもしれません(https://www.coindeskjapan.com/74348/)。
日足よりスパンの短い時間足、分足のデータ取得についてはbitFlyer(ビットフライヤー)のAPIなどを使って取得することができます。
ご興味ある方はやってみてください。

為替データの作成

次に為替データの取得方法です。
こちらもpandas_datareaderを使います。
2020年1月から2020年7月までのデータを取得してみましょう。
N225と書いていた部分を、DEXJPUSと書き換えればよいです。
headで上位20件を確認してみましょう。
取得できています。
ここの処理でadj closeをいうカラムを指定しているので、カラム名をadj closeに変更してみましょう。
カラム名を変更するにはrenameメソッドを使います。
これはPandas入門コースにて説明しています。ご興味ある方は今カードが出ているので詳しく知りたい方はご覧ください。
renameメソッドを使ってこれを再度dfという変数に代入をします。実行します。
また、データを見るとFX市場が閉じている日がNanになっているので、そのデータは削除をしましょう。
データを削除するにはdropnaを使います。これを再度dfという変数に代入をします。実行します。
再度、head関数で表示させてみましょう。
それではテクニカル指標と可視化をします。
為替データについては出来高がありませんので、subplotの最初の引数を4に変更。figsizeを若干変更しています。
実行します。
可視化ができました。
ボリンジャーバンドのグラフをみると、バンドから上に抜けている時はその後価格が下がり、下に抜けている時は上に抜けていますね。 テクニカル分析(TA)の基本
ここでも上に抜けているときは下がっています。
もう少しふかぼって分析したり、シミュレーションをしてみると新たな気づきがあるかもしれません。
ちなみに、為替データについてはAPIを使って時間足、分足を取得できます。
これについては別途動画を作る予定なので、チャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。

ローソク足のデータ作成

さて、最後について、ローソク足について簡単に説明をします。
冒頭では説明しましたが、ローソク足の作成に使っている可視化のライブラリがmplfinanceといってファイナンスに特化した可視化のライブラリです。
matplotlibやseabornの可視化のライブラリとは違い、特殊なライブラリなので、皆さんからのニーズがあるのか不明です。
もし取り上げて欲しい方がいらっしゃいましたらコメントをください。
ご希望である旨のコメントが50件以上いただけましたらmplfinanceについても取り上げていこうと考えております。
この動画では、簡単ではありますが、こんなことができるんだよって程度で紹介をしていきたいと思います。
ちなみに、mplfinanceのライブラリについても冒頭で紹介したDockerfileでコンテナ作成をすれば自動的に使えるように設定をしています。
Dockerfileをご利用の方はそのままimportをしてください。Dockerfileを使っていない方は、pipなどでインストールをしてください。
それではmplfinanceをmplという名前で使えるようにインポートをします。
まずデータ取得をして、テクニカル指標を追加します。
ただし、使うのはボリンジャーバンドだけです。
ローソク足用のデータのみにします。
このコードでローソク足を作ることができます。
データを絞ればしっかりみることができます。
またボリンジャーバンドはローソク足と一緒に使われる方もいらっしゃると思います。
ボリンジャーバンドと出来高を一緒に表示させてみましょう。
ローソク足、ボリンジャーバンド、出来高を表示できました。 テクニカル分析(TA)の基本 テクニカル分析(TA)の基本
mplfinanceでは、この指標以外にも、移動平均を追加したり、subplotのようなことができたりと、色々なことができます。
詳しい解説をご希望の方はコメントいただけましたら幸いです。
Pandas入門コースやこれから作成予定のmatplotlib入門コースを終了しないとわかりにくいところがあったと思います。
急ぎ講座を作りますので少々お待ちください。
キノコードでは、業務自動化の動画などもあるのでご興味ある方はぜひご覧ください。
長い時間ご視聴ありがとうございました。
それでは次のレッスンでお会いしましょう

テクニカル分析とは何ですか?

テクニカル分析とは何ですか?

通常、TAを使用するトレーダーは、チャートと過去の価格アクションに基づいて、市場の傾向を判断するためにさまざまな異なる指標と指標を使用します。 多数のテクニカル分析指標の中で、単純 移動平均 (SMA)は、最もよく使用され、よく知られている例の1つです。 名前が示すように、SMAは設定された期間内の資産の終値に基づいて計算されます。 指数移動平均(EMA)は、SMAの修正バージョンであり、最近の終値を古いものよりも重く重み付けします。

もう1つの一般的に使用される指標は、 相対力指数 (RSI)です。これは、オシレーターと呼ばれる指標のクラスの一部です。 時間の経過に伴う価格の変化を追跡する単純な移動平均とは異なり、オシレーターは数式を価格データに適用し、事前定義された範囲内の読み取り値を生成します。 RSIの場合、この範囲は0〜100です。

ボリンジャーバンド (BB)インジケータは、トレーダーの間で非常に人気があり、別の発振器型です。 BBインジケーターは、移動平均線の周りを流れる2つの横方向のバンドで構成されます。 これは、潜在的な買われ過ぎや売られ過ぎの市場状況を特定するため、および市場のボラティリティを測定するために使用されます。

より基本的で単純なTA機器に加えて、データを生成するために他の指標に依存するいくつかの指標があります。 たとえば、 ストキャスティクスRSI は、通常のRSIに数式を適用することによって計算されます。 もう1つの一般的な例は、移動平均収束発散(MACD)インジケーターです。 MACDは、2つのEMAを差し引いてメインライン(MACDライン)を作成することによって生成されます。 次に、最初のラインを使用して別のEMAを生成し、2番目のライン(信号ラインと呼ばれます)を生成します。 さらに、これら2つの線の差に基づいて計算されるMACDヒストグラムがあります。

トレーディングシグナル

指標は一般的な傾向を特定するのに役立ちますが、潜在的な入口と出口のポイント(買いまたは売りのシグナル)への洞察を提供するためにも使用できます。 これらのシグナルは、インジケーターチャートで特定のイベントが発生したときに生成される場合があります。 たとえば、RSIが70以上の読み取り値を生成する場合、市場が買われ過ぎの条件下で動作していることを示唆している可能性があります。 RSIが30以下に低下した場合にも同じ論理が適用されます。これは、一般に売られ過ぎの市況のシグナルとして認識されます。

ファンダメンタル分析とテクニカル分析

テクニカル分析の中心的な前提は、市場価格が特定の資産に関連するすべての基本的な要因をすでに反映しているということです。 しかし、主に過去の価格データとボリューム(市場チャート)に焦点を当てているTAアプローチとは対照的に、 ファンダメンタル分析 (FA)は、定性的要因に重点を置いたより広範な調査戦略を採用しています。

ただし、経験的データを扱っているにもかかわらず、TAは依然として個人の偏見と主観性の影響を受けています。 たとえば、資産について特定の結論に達する傾向が強いトレーダーは、TAツールを操作してバイアスをサポートし、先入観を反映することができます。多くの場合、これは意識せずに発生します。 さらに、テクニカル分析は、市場が明確なパターンや傾向を示さない期間にも失敗する可能性があります。

テクニカル分析(TA)における7つのよくある間違い

テクニカル分析(TA)における7つのよくある間違い

取引から始めることは困難な仕事になる可能性があります。あなたが始めるときに考慮すべき確かなアプローチは次のとおりです:最初のステップは勝つことではなく、負けないことです。これが、より小さな ポジションサイジング から始めることが好ましい場合がある理由 です。あるいは、実際の資金を危険にさらすことさえありません。 たとえば、 Binance Futures には 、苦労して稼いだ資金を危険にさらす前に戦略を試すことができる テストネット があります。このように、あなたはあなたの資本を保護し、あなたが一貫して良い結果を生み出したときにのみそれを危険にさらすことができます。

ストップロスの 設定 テクニカル分析(TA)の基本 は単純な合理性です。 あなたの取引には無効化ポイントが必要です。 これはあなたが弾丸を噛み、あなたの貿易の考えが間違っていたことを受け入れるところです。 この考え方を取引に適用しないと、長期的にはうまくいかない可能性があります。 悪い取引が1つでもポートフォリオに非常に悪影響を与える可能性があり 、市場が回復することを期待 し て、負けたバッグを持ってしまう 可能性があります 。

2.オーバートレーディング

あなたがアクティブなトレーダーであるとき、あなたが常にトレードに参加する必要があると考えるのはよくある間違いです。 取引には多くの分析が含まれ、多くの、まあ、座って、辛抱強く待っています! いくつかの取引戦略では、取引に参加するための信頼できるシグナルを取得するために長い時間を待つ必要があるかもしれません。 テクニカル分析(TA)の基本 一部のトレーダーは、1年に3回未満の取引を入力しても、未払いの収益を生み出す場合があります。

それのためだけに取引に参加することは避けてください。 あなたは常に取引をしている必要はありません。 実際、一部の 市況で は、何もせずに自分自身を提示する機会を待つ方が実際にはより有益です。 このように、あなたはあなたの資本を保存し、良い取引の機会が再び現れたらそれを展開する準備ができています。 機会は常に戻ってくることを覚えておく価値があります、あなたはただそれらを待つ必要があります。

同様の取引ミスは、より低い時間枠での過度の強調です。 一般に、高い時間枠で行われる分析は、低い時間枠で行われる分析よりも信頼性が高くなります。 そのため、時間枠が短いと、多くの市場ノイズが発生し、より頻繁に取引に参入するように誘惑される可能性があります。 多くの成功したスカルパーと短期的に収益性の高いトレーダーがいますが、より短い時間枠での取引は通常、悪いリスク/報酬比をもたらします。 リスクの高い取引戦略として、初心者にはお勧めできません。

3.リベンジトレーディング

トレーダーがすぐに大きな損失を取り戻そうとしているのを見るのは非常に一般的です。 これが私たちがリベンジトレーディングと呼んでいるものです。 テクニカルアナリスト、デイトレーダー、またはスウィングトレーダーになりたいかどうかは関係ありません 。 感情的な決定 を避ける こと が重要です。

物事が順調に進んでいるとき、または小さなミスをしたときでも、落ち着いて過ごすのは簡単です。 しかし、物事が完全にうまくいかないとき、あなたは落ち着きを保つことができますか? 他のみんながパニックに陥っているときでさえ、あなたはあなたの取引計画に固執することができますか?

テクニカル分析の単語分析に注意してください。 当然、これは市場への分析的アプローチを意味しますよね? では、なぜそのような枠組みの中で急いで感情的な決定をしたいのでしょうか? あなたが最高のトレーダーの一人になりたいのなら、あなたは最大の過ちの後でも落ち着いて滞在することができるはずです。 感情的な決定を避け、論理的で分析的な考え方を保つことに集中してください。

大きな損失を被った直後の取引は、さらに多くの損失につながる傾向があります。 そのため、一部のトレーダーは、大きな損失が発生した後、一定期間はまったく取引しない場合があります。 このようにして、彼らは新たなスタートを切り、明確な心で取引に戻ることができます。

4.テクニカル分析(TA)の基本 頑固すぎて考えを変えることができない

あなたが成功したトレーダーになりたいのなら、あなたの考えを変えることを恐れないでください。 たくさん。 市況 は非常に急速に変化 する 可能性があり、確実性が1つあります。 彼らは変化し続けるでしょう。 トレーダーとしてのあなたの仕事は、それらの変化を認識し、それらに適応することです。 特定の市場環境で非常にうまく機能する1つの戦略は、別の戦略ではまったく機能しない場合があります。

これはまた別のポイントをもたらします:認知バイアス。 バイアスはあなたの意思決定に大きな影響を与え、あなたの判断を曇らせ、あなたが考えることができる可能性の範囲を制限する可能性があります。 取引計画に影響を与える可能性のある認知バイアスを少なくとも理解して、その結果をより効果的に軽減できるようにしてください。

5.極端な市況を無視する

TAの予測品質の信頼性が低下する場合があります。 これらは、 ブラックスワンイベント や、感情や 集団心理学 によって大きく左右される他の種類の極端な市況である可能性があり ます。 最終的に、市場は需要と供給によって動かされ、一方の側に極端に不均衡になる場合があります。

勢いの指標 である 相対力指数(RSI) の例を見てみましょう 。 一般に、読み取り値が30未満の場合、チャート化された資産は売られ過ぎと見なされる可能性があります。 これは、RSIが30を下回ったときの即時のトレードシグナルを意味しますか? 絶対違う! これ は、市場 の 勢い が現在売り手側によって決定されている ことを意味し ます。 言い換えれば、それは売り手が買い手よりも強いことを示しているにすぎません。

RSIは、異常な市況の間に極端なレベルに達する可能性があります。 可能な限り低い読み取り値(ゼロ)に近い1桁にまで低下する可能性もあります。 そのような極端な売られ過ぎの読書でさえ、必ずしも逆転が差し迫っていることを意味しないかもしれません。

極端な測定値に達する技術ツールに基づいて盲目的に決定を下すと、多くのお金を失う可能性があります。 これは 、価格アクションが非常に読みにくい ブラックスワンイベント 中に特に当てはまり テクニカル分析(TA)の基本 ます。 このような時期に、市場はどちらかの方向に進み続けることができ、分析ツールがそれらを止めることはありません。 これが、単一のツールに依存せずに、他の要素も考慮することが常に重要である理由です。

6.TAが確率のゲームであることを忘れる

テクニカル分析は絶対値を扱いません。 確率を扱います。 これは、戦略の基礎となる技術的アプローチが何であれ、市場が期待どおりに動作するという保証はないことを意味します。 おそらくあなたの分析は、市場が上下に動く可能性が非常に高いことを示唆していますが、それでも確実ではありません。

あなたがあなたの取引戦略を設定するとき、あなたはこれを考慮に入れる必要があります。 あなたがどれほど経験を積んでいても、市場があなたの分析に従うと考えるのは決して素晴らしい考えではありません。 そうすると、1つの結果に大きすぎて賭けすぎて、大きな経済的損失を被るリスクがあります。

7.他のトレーダーを盲目的にフォローする

スキルを習得したい場合は、常にクラフトを改善することが不可欠です。 これは、金融市場の取引に関して特に当てはまります。 実際、市況の変化はそれを必要とします。 学ぶための最良の方法の1つは、経験豊富なテクニカルアナリストやトレーダーをフォローすることです。

成功したトレーダーとの 多くの インタビューを 読む と 、彼らがまったく異なる戦略を持っていることにきっと気付くでしょう。実際、あるトレーダーにとって完全に機能する1つの戦略は、別のトレーダーによって完全に実行不可能と見なされる場合があります。市場から利益を得る方法は無数にあります。あなたはただどれがあなたの性格と取引スタイルに最も適しているかを見つける必要があります。

他の誰かの分析に基づいて取引を入力すると、数回うまくいく可能性があります。 ただし、根底にあるコンテキストを理解せずに他のトレーダーを盲目的にフォローしている場合、それは間違いなく長期的には機能しません。 もちろん、これはあなたが他の人をフォローして学ぶべきではないという意味ではありません。 重要なことは、あなたが取引のアイデアに同意するかどうか、そしてそれがあなたの取引システムに適合するかどうかです。 彼らが経験豊富で評判が良いとしても、あなたは他のトレーダーを盲目的にフォローするべきではありません。

結びの考え

テクニカル分析を使用するときに避けるべき最も基本的な間違いのいくつかを経験しました。 取引は簡単 ではなく、一般的に長期的な考え方でアプローチする方が現実的であることを 忘れないでください 。

一貫して取引が上手になることは、時間がかかるプロセスです。 それはあなたの取引戦略を洗練し、あなた自身の取引アイデアを定式化する方法を学ぶことにおいて多くの練習を必要とします。 このようにして、あなたはあなたの長所を見つけ、あなたの短所を特定し、そしてあなたの投資と取引の決定を管理することができます。

お金にまつわるお悩みなら教えて! お金の先生

自分の勘で先が読めなくなった時にテクニカル分析を使う。



テクニカル分析についての記事がある。

読んで




テクニカル分析は予測か、本末転倒か【前編】
──デスクロスがやって来る
2019/12/7(土) 12:42配信





テクニカル分析は予測か、本末転倒か

テクニカル分析(TA)の基本
デスクロスがやって来る


デスクロス。大声で言ってみよう。響きは良くない。良いものではない。実際、かなり悪い。


10月のほとんどの期間、ビットコイン市場のアナリストは「デスクロス」がやって来ると警告していた──投資業界で「テクニカル分析」と呼ばれるものを使って。


テクニカル分析(TA)は、過去にさまざまな資産がどのように取引されたかを詳細に表したチャートを研究することで、将来の価格の動きを推測する技術だ。



パターンが見つかる。それらのパターンを過去にあったパターンと比較する。過去のパターンは将来にも起こり、価格予測と利益を得る十分なチャンスをもたらすという前提に基づいている。


TAにおけるデスクロスは、過去50日間の資産の平均価格を示す線(移動平均線)が、過去200日の移動平均線を下回った時に起きる。デスクロスの発生は弱気トレンドの始まりと考えられている。



2000ドル以上の下落


ビットコイン市場で前回、デスクロスが発生したのは2018年3月、それから9カ月で価格は50%以上下落した。


そのため、2019年10月25日(現地時間)頃、デスクロスがついに現れた時には異常なほど弱気に捉えられた。ビットコイン価格はその日、8662ドルで取引を終え、そこから数週間で2000ドル以上、下落した。


一部のアナリストは、下落は中国での仮想通貨への投機の取り締まりによって引き起こされたと述べた。だがTAを信じる人は、すべてはチャートから明らかだと主張した。


「一旦デスクロスが発生すれば、移動平均線は弱気を叫んでいる状況にある」と4万3000人のツイッターフォロワーを抱え、サブスクリプションベースのTAフィードも持っているマサチューセッツ州在住の41歳の男性、ペンネーム「ビッグ・コーニス(Big Chonis)」は語った。


同氏は、そのブランド力を弱めることを防ぐために実名を公開しないよう求めた。そして電話インタビューで、主にTAを使って、フルタイムのトレーダーとして週に通常3000~4000ドル(約33万~44万円)を稼ぐと明かした。




価格高騰は続かないと予測


青い線が黄色い線にクロスする可能性のある時期を観察することで、トレーダーは確実にお金を儲ける、もしくは損失を防ぐことができるというコンセプトは、伝統的な金融における多くの投資家にとっては、本末転倒なことに聞こえるかもしれない(ジャーナリストや仮想通貨取引の他の観察筋にとっては言うまでもなく)。


だが、ビットコイン市場においてはTAはありふれている。世界最大級の仮想通貨取引所バイナンス(Binance)は、11月22日付の研究レポートで、TAは高頻度取引に次いで、デジタル資産市場で2番目に最もよく利用されている投資戦略と記した。


ビットブル・キャピタル(BitBull Capital)のジョー・ディパスクエール(Joe DiPasquale)CEOは、TAは仮想通貨価格の変動をしばしば引き起こす熱狂を見破ることに役立つと主張した。 テクニカル分析(TA)の基本


「中国メディアの過剰報道による10月末の価格高騰は持続することのない投機に促された価格変動の格好の例で、今は以前に我々が示していた支持線の8100ドル付近に落ち着いている」と同氏は語った。


「TAによって我々は、中国の習近平国家主席のスピーチ後の高値は一時的なもので、8000ドルを少し上回るところに落ち着くだろうと信じていた」



他に頼るものがない?


TAはもともと、長い歴史を持ち、データが豊富にある市場向けに開発された。3人のイスラエル人研究者による2015年の大規模な研究によると、株式市場においてTAは、収益成長などの要素を含むビジネス・ファンダメンタルズに基づく分析よりも優れていた。この研究結果は、1カ月~12カ月の投資期間に当てはまるものだった。


TAの真の信奉者は、ほんの11年前に誕生したビットコインの基本的価値を、まだ誰も自信を持って正確に示すことができないため、仮想通貨市場においてこそ、TAは重要と述べた。


ビットコインは価値の保管なのか、インフレのヘッジなのか、ゴールドのデジタル版なのか? それともお金の未来? テクニカル分析(TA)の基本 あるいは単に世界最大のブロックチェーンの維持をサポートしているコンピューターのオーナーとオペレーターのための報酬なのか? これらすべてということもあり得る。


「真にファンダメンタルなニュースが存在しないため、人々はチャート、価格、取引高に頼っている」とシティグループ(Citigroup)の元株式リサーチャーで現在は仮想通貨分析企業デジタル・アセット・リサーチ(Digital Asset Research)のグレッグ・シポラロ(Greg Cipolaro)氏は述べた。


「常にある意味、ダークな技術だ」





価格予測はしない


他の手がかりがほとんどないため、トレーダーはチャートに信頼を寄せている。


彼らは、自分自身、そして話を聞いてくれる人にこんな風にかたっている。


「ビットコイン価格はかなり下がると古典的なテクニカル分析は示していると語っている。おろらく、来週あたりに。なぜならこのローソク足チャートがこうで、あのローソク足チャートがこうだから。つまり、買いに走る前にもう少し待ったほうがいい」などと。
テクニカル分析(TA)の基本

だがビッグ・コーニスでさえもテクニカル分析の有用性、あるいは少なくともその使い方には限界があることを認めている。


彼は自身のツイッターフィードで「注目すべきこと」、つまりチャートに見られるパターンを指摘しようとしていると述べた。しかし、価格予測はそれほど行わないことを認めた。


「買い時、買い時、買い時、売り時、売り時、売り時と私はいつも言っていないというのは正しい。なぜならすべては主観によるものだから」


興味深いのは、チャートをもとにした議論をばかにし、長期的なデジタルゴールドのストーリーを好む多くのビットコイン投資家でさえも通常はチャートから目を離さず、それによって自己達成的になり得ることだ。


つまり、多くの人は重要な水準として同じ価格を見ている。いわゆるTAで言う抵抗線と支持線だ。抵抗線は超えることは難しいと考えられている見えない天井のようなもの、一方、支持線はそれ以上は下げられないと考えられている価格。市場はしばしば抵抗線や支持線に従って推移する。


例えば、多くのトレーダーはビットコイン価格が突然、設定した値を下回った場合、自動的に売るようシステムを設定している。「ストップロス注文」と呼ばれるもので、大まかに言えば「もっとお金を失う前に、今撤退させてくれ」ということだ。


ストップロス注文が始まると、価格変動は加速し、すぐに多くのビットコイン先物の初心者は「大失敗」する。つまり高いレバレッジをかけたトレーダーは、マージンコール(追い証)のために清算することになる。そうした清算による急速な売りは価格の下落をより加速させ、ビットコインは再び、そのボラティリティを証明することになる。


「皆が行っていることを理解すれば、取引をさらによく理解できる」とサンディエゴに拠点を置くブロックフォース・キャピタル(BLockforce Capital)の最高投資責任者デビッド・マーティン(David Martin)氏は述べた。
テクニカル分析(TA)の基本

「つまり、テクニカル分析のテクニカル分析だ」





翻訳:山口晶子|編集:増田隆幸|写真:Shutterstock

原文:
Is Technical Analysis Prophetic テクニカル分析(TA)の基本 or Preposterous?
We Asked 7 Crypto テクニカル分析(TA)の基本 Traders



https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191207-00010000-coindesk-sci&p=3



あと、こんな記事もある。



市場に「デスクロス」迫る――
米株・ビットコインのテクニカル分析【米記者の市場観測】
3/23(月) 21:55配信



ビットコインと米株式の市場はどちらも、ここ5週間で大幅な下落に苦しんだ後、チャート上で弱気を示す「デスクロス」を見据えている。


ビットコインの場合は、1両日中に50日移動平均線(MA)が200日MAを下回る方向へと動くことで、デスクロスのパターンが出現しようとしている。ビットスタンプ(Bitstamp)のデータによれば、このパターンが確認されれば、2019年10月26日(現地時間)以来のデスクロスということになる。


一方、株式でもダウジョーンズ工業株価平均(DJIA)やS&P 500に同様のクロスが形成されている。


テクニカル分析の理論によれば、デスクロスは長期的な弱気市場の印である。これは後方移動平均データに基づくもので、最近の大幅な価格下落の産物である。


例えば、迫り来るビットコインのデスクロスには、3月13日(現地時間)までの4週間での1万500ドル(約116万円)から4000ドル(約40万円)への値下がりが先行している。この大幅な急落が50日平均を下方に傾け、200日平均と同じところまで下げた。


ビットコインおよびダウジョーンズ


同様に、ダウジョーンズはここ5週間で35%超も下落し、3月23日(現地時間)にはデスクロスが見られる可能性が高い。


過去のビットコインチャート(下記)で見られる通り、遅行指標であるため、デスクロスはしばしば、売り手を市場の間違った側へと閉じ込めることを指摘しておくべきだろう。


移動平均線が2019年10月25日にデスクロスに近づくにつれ、ビットコインは強く買われ、48時間未満で6500ドル(約72万円)から1万350ドル(約114万円)へと値上がりした。


2018年3月末に確認された別のデスクロスにも、6500ドルから9950ドル(約110万円)への値上がりが続いた。

それでも


https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200323-00065407-coindesk-bus_all

気温のことを考えてください。

春と夏がありますよね。

間につゆがあります。

夏になったら気温が上がるから衣替えをするとします。

だけど、明確に春とか夏とかつゆが終わりとかは自然の中にないですよね。

だから、基準として、カラッカラの晴天が続いたら、梅雨終了としましょうとか

そういうの決めますよね。

そしてそのタイミングで衣替えする。

為替も同じで、上昇から、下落に転換するときって、その節目というのは

そもそも存在しないのです。だけど、それじゃ不便だから

色々しらべて、転換をきめるのです。

その物差し、基準がテクニカルです。

簡単なのは線を引っ張ったり

複雑なのは数値を使ったりしています。

>テクニカル分析って何を目的にやるんですか?

これからの優位な売買方法を探します。

>分析してどうするんですか?

優位な売買方法でトレードします。
私の場合、直近の株価を分析し、最適な指標とパラメータを探します。 テクニカル分析(TA)の基本
それを自動売買にセットし、トレードします。

【Pythonコード集】『TA-Lib』を使ってボリンジャーバンドを描画してみよう!前編

【この記事は3分で読めます】 前回は、Pythonのテクカル指標ライブラリ『TA-Lib』を使って、ボリンジャーバンドを描画しました。 未読の方は、以下のリンクからご覧ください。 後編の .

前々回と前回では、チャートライブラリ『Plotly』でボリンジャーバンドを描画しました。

【Pythonコード集】ローソク足チャートにボリンジャーバンドを描画してみよう!前編

【この記事は3分で読めます】 Googleアナリティクスで当ブログのアクセス数をチェックすると、Pythonでテクニカル分析のチャートを作成する記事に多くのアクセスがあります。 なので、今回と次回の記 .

【Pythonコード集】ローソク足チャートにボリンジャーバンドを描画してみよう!後編

【この記事は4分で読めます】 今回は、前回の記事でご紹介したPythonコードの解説です。 前回の記事を読んでいない方は、以下のリンクからご覧ださい。 後編の今回は、Pythonコードの .

プログラミングの”肝”とは、つまることろエラーの克服です。

・おすすめのテクニカル分析本

この記事の対象となる人

  • Pythonで株価の分析がしたい人
  • Pythonでテクニカルチャートを作りたい人
  • Pythonを学びたいと思っている人

この記事でわかること

  • Pythonでボリンジャーバンドを描画する方法
  • Pythonの効率的な学習方法

Pythonコードの紹介

  • データの期間:年初来
  • 中心線:21日移動平均線
  • 標準偏差:σ2

Pythonコード

import talib as ta

コードを実行

S&P500の日足チャート / ボリンジャーバンド

一段ずつスキルアップするために

σr 3のコード

コード13行目の『#σ3のボリンジャーバンド』が、それにあたります。

チャートを描画するコード

コードを実行

S&P500の日足チャート / ボリンジャーバンド

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