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出来高加重平均取引の定義

出来高加重平均取引の定義
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出来高加重平均価格 (VWAP)

出来高加重平均価格 (VWAP) は、出来高で加重した平均価格を測定するために使用されるテクニカル分析ツールです。VWAPは通常、日中の価格の大まかな方向性を決定する方法としてイントラデイチャートで使用されます。 価格がVWAPの上であれば価格は上昇中、価格がVWAPの下であれば価格は下落中という点で移動平均に似ています。VWAPは主にテクニカルアナリストが市場のトレンドを特定するために使用します。

  1. その期間の基準価格を計算します。
  2. 基準価格にその期間の出来高を掛けます。
  3. 基準価格の累積を算出します。
  4. 出来高の累積を算出します。
  5. それら累積を割ります。

出来高加重平均価格 (VWAP) インジケーターは、価格が上昇している時は価格がVWAPのラインより上にあり、価格が下落している時は価格がVWAPのラインより下にあるという点で移動平均に似ています。但し移動平均と同様に、VWAPは遅行指標である点を留意しておく必要があります。過去のデータを使用して平均を計算する為、この遅行はインジケーターに本質的に内在するものです。

VWAPは任意の時間足でご利用可能です: イントラデイ (秒、分、時間), 週、月、年、10年、世紀。例えば週を選択した場合、値の合計は各週の最初の取引時から累積されます。

トレンドの識別

トレンドの識別は、出来高加重平均価格 (VWAP) インジケーターを使用する主な利点です。前提は非常に単純ですが、特にトレードシグナルを確認する為に使用する場合に非常に役立ちます。

出来高加重平均価格 (VWAP) は他の多くのテクニカル分析ツールとは異なり、日中の分析に最適であるため興味深い指標です。これは日中の期間の基本的な傾向を識別するための良い方法です。価格がVWAPの上であれば上昇トレンド、価格がVWAPの下で下降トレンドです。ただし欠点もあります。VWAPは主に日中ベースで使用されますが、それでもインジケーターと価格の間にはかなりの遅れがある可能性があります。インジケーターは始値で計算を開始し、終値で計算を停止しますが、短い時間足(例.1分足)を使用するチャートでは、その1日の中にも数百の期間が存在する事となります。その日の終わりに近いほど、インジケーターのラグが大きくなります。これは、過去のデータを使用して平均を計算するあらゆるインジケーターに当てはまります。

ボリューム加重平均価格 (VWAP) の定義

ボリューム加重平均価格 (VWAP) とは何ですか?
出来高加重平均価格 (VWAP) は、トレーダーが使用する取引ベンチマークであり、取引量と価格の両方に基づいて、証券が 1 日を通して取引された平均価格を示します。トレーダーに証券の傾向と価値の両方についての洞察を提供するため、これは重要です。
VWAP は、すべてのトランザクションで取引されたドルを合計し (価格に取引された株式数を掛けたもの)、次に取引された株式の合計で割ることによって計算されます。
出来高加重平均価格 (VWAP) は何を教えてくれますか?
大規模な機関投資家やミューチュアル ファンドは、VWAP レシオを使用して、市場への影響を最小限に抑えながら株式の売買を支援しています。したがって、可能であれば、機関投資家は VWAP を下回る価格で購入するか、それを上回る価格で売却しようとします。このようにして、彼らの行動は価格を平均から遠ざけるのではなく、平均に向かって押し戻します。
トレーダーは、VWAP をトレンド確認ツールとして使用し、それに基づいて取引ルールを構築することができます。たとえば、価格が VWAP を上回っている場合、彼らはロング ポジションを開始することを好む場合があります。価格が VWAP を下回っている場合、彼らはショート ポジションを開始することを好む場合があります。
ボリューム加重平均価格 (VWAP) と単純移動平均の違い
チャート上では、VWAP と移動平均は似ているように見えます。これらの 2 つの指標は異なるものを計算しています。
VWAP は、価格にボリュームを掛けた合計をボリュームで割った合計を計算しています。
単純移動平均は、特定の期間 (たとえば 10) の終値を合計し、それを期間の数 (10) で割ることによって計算されます。ボリュームは考慮されていません。
ボリューム加重平均価格 (VWAP) の使用に関する制限
VWAP は 1 日インジケーターであり、新しい取引日の開始時に再開されます。何日にもわたって平均 VWAP を作成しようとすると、上記のように、平均が実際の VWAP 出来高加重平均取引の定義 読み取り値から歪む可能性があります。
一部の金融機関は、証券の価格が VWAP を下回った場合に買い、上を向いた場合に売却することを好む場合がありますが、考慮すべき要素は VWAP だけではありません。強い上昇トレンドでは、価格は VWAP をまったく下回ることなく、またはたまにしか下回ることなく、何日も上昇し続けることがあります。したがって、価格が急速に上昇している場合、価格が VWAP を下回るのを待つことは、機会を逃すことを意味する可能性があります。
VWAP は履歴値に基づいており、本質的に予測品質や計算を備えていません。 VWAP はその日の始値に固定されているため、インジケーターは日が進むにつれてラグが大きくなります。これは、330 分 (通常の取引セッションの長さ) 後の 1 分間の VWAP 計算が、取引日の終わりに 390 分の移動平均によく似ていることからわかります。

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