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スワップ計算機

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以下のようにデータを作成します

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BVALデリバティブソリューション
デリバティブ市場は規模が大きく取引量が膨大で複雑性が高いことから規制強化が進み、それとともに風評リスクが高まりました。BVALデリバティブは、大量の高品質マーケットデータと正確なキャリブレーションにより、多種多様なデリバティブ商品およびストラクチャードノートについて信頼性、透明性、立証性が高いバリュエーションを提供して、これらの課題に対応する企業を支援します。BVALデリバティブのシングルポイントデータフィード経由で提供される公平かつ独立したバリュエーションの導入で以下ソリューションをご利用いただけます。

  • 広範なアセットクラスおよび商品のカバレッジ
  • 財務上の専門知識
  • データとモデルの透明性
  • 高品質データと分析技術
  • マーケットスナップショット
  • 金利スワップ、インフレーション、エクイティ、外国為替、コモディティ、クレジット、ハイブリッド
  • バニラ店頭デリバティブ(スワップ、オプション、先物など)
  • ストラクチャードノート、エキゾティックデリバティブ
  • 国債、国際機関債、政府機関債、社債、計20万銘柄以上
  • 米地方債100万銘柄
  • 証券化商品(ABS/MBS)123万銘柄
  • バリュエーションには、評価価格算出に用いられた市場データの相対数と一貫性を表す独自指標であるBVALスコアが含まれます。ブルームバーグがインサイドレファレンスデータアワードを受賞「最優秀評価価格サービスプロバイダー」:ブルームバーグ

BVAL地方債AAAカーブ
米国の地方自治体が発行した債券にはユニークな商品形態が多く、かつ多くの発行体に格付けがなく横比較が難しいことから、そのプライシングには困難が伴います。このため通常は、実取引あるいは比較可能取引のデータから引かれたカーブを使ってプライシングがなされます。しかしBVALは、地方債の品質と特性(格付け、コールプロテクション、AMT(代替最少税額)適格性などの数多くのファクターを含む)を比較して6万以上のプライシングカーブを作成し、各地方債に最も適したカーブを選択してプライシングを行います。

BVAL地方債AAAカーブは、リアルタイム取引データと情報提供社からのデータを使用して、地方債市場の動きを即時に反映します。また、BVALの地方債評価担当者により1時間ごとにモニターされています。

透明性
カーブは、高度なモデリング技術(適格AAA発行体の信用度格差正規化、例外取引とその影響の排除、データソース内の確証の裏付け、BVAL固有のカーブ作成技術など)を使用して作成されています。

堅牢性
AAA格については、全く新しい2種類の地方債カーブの中から選択が可能になりました。

作成頻度の高さ
BVAL地方債AAAカーブは1時間ごと(東部標準時(EST)午前9時~午後4時)に作成され、作成直後からブルームバーグターミナルを通じて入手可能です。BVAL AAAカーブ作成方法の詳細はこちら

国債、国際機関債、政府機関債、社債
このアセットクラスは世界で膨大な量が発行されており、債券の種類も多種多様です。BVALは35以上の国・地域において固定利付債、変動利付債をはじめとして以下に挙げるさまざまな種類の債券をカバーし、ブルームバーグの体系的なアプローチを用いて価格を算出しています。

証券化商品
証券化市場は適用範囲が広く、プライシングに影響を与えるファクターが数多くあります。さらに、規制当局から厳しい監視の目が向けられていることを考慮すると、プライシング手法は完全かつ妥当性が立証できるものでなければなりません。BVALは、ブルームバーグの広範な証券データベースを活用し、担保、構造的特徴、リスクプロフィールなどの基本的特徴に基づいて証券化商品を分類します。次に、キャッシュフローをモデル化し、豊富なソースから市場観察データを収集します。さらに、高度なアルゴリズムと市場観察データをキャッシュフローに適用することにより、バリュエーションを算出します。この体系的かつ論理的なアプローチによりBVALは証券化商品のプライシングを、正確性および精度を欠いた広範囲の集計値としてではなく、各商品のユニークな特性と価格動向に基づいた評価値として算出することができます。

リアルタイムプライシング、執行可能な気配値
取引前の価格の透明性は、バイサイド・セルサイドのトレーダーのみならずコンプライアンスや価格検証のためにも必要です。コンポジットブルームバーグボンドトレーダー(CBBT)は、ブルームバーグの債券取引プラットフォームであるFIT上で提供される執行可能な気配値のうち最も関連性が高いものに基づいたコンポジット価格です。CBBTを使えば、取引時間中に取引執行が見込まれる取引相手を合理的に特定することができます。価格は各ディーラーによる気配値変更に合わせて更新されます。

幅広いカバレッジと高い独立性
ブルームバーグのデータおよびプライシングエンジンを使えば、取引スタイルに関係なく、マーケットメーク銘柄数の増加、気配値リストの作成、音声取引の執行などを簡単に行うことができます。また、執行可能な取引から算出されたプライシングのみならず、日中の気配値表示についても複数のソリューションを提供します。

  • ブルームバーグ ジェネリック コンポジット(BGN) は、電子取引ディーラーが提示する単一証券のコンポジット価格です。
  • 執行可能価格および気配値の双方を考慮しています。ブルームバーグ ベンチマーク マゼンタライン(BMRK) は、実取引、電子取引により提供されるデータ、債券要項データ、比較可能証券に基づく市場調整価格です。BGNより幅広いデータをカバーしており、ディーラー気配値からの独立性が高い価格となっています。

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最速資産運用

2019-08-22 スワップ計算機 トルコリラ/円に対応。また、ユーロ/米ドル・英ポンド/米ドル・豪ドル/米ドル・ユーロ/豪ドル・英ポンド/豪ドルに正式対応。標準的なレバレッジの目安を4倍に変更(従来は6倍)。 2018-12-23 試験的に ユーロ/米ドル・英ポンド/米ドル・豪ドル/米ドル・ユーロ/豪ドル・英ポンド/豪ドルに対応。 2017-01-20 「FX両建てスワップ裁定取引計算ソフト」を公開しました。

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